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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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14_03_17 ENEL VS MIB CDF
Post n°10629 pubblicato il 14 Marzo 2017 da madagamada
14_03_17 ENEL VS MIB CDF CAZZODELIRANDO CONTINUO ALL'OSTERIA DEL NAZ DEL POSTICIPO SCRIVENDI
popoff2002 il 14/03/17 alle 07:57 via WEB Grazie Balsamico, si so come gestire il rollover, giustoquello che dici “ nessun problema”. Ma Il MIO PROBLEMA è un altro.
LO SO..... I TUOIFORTI SQUILIBRI MENTALI... Domenica hoparlato di determinati squilibri, figure, gruppi ecc che si erano formati maNON HO ACCENNATO volutamente alla parte più importante. Si tratta di undeterminato squilibrio AL SOLITO , NONPASSA GIORNO CHE SE NE INVENTI UNO... DOPO, GIUSTO XAGGIUSTARE LA CURVA PREZZO AI SUOI DESIDERI... che, nella scorsa settimana, si è formato trale varie AP e CH giorno (attenzione : non tra le varie CH). Ora nonvoglio approfondire l’argomento, COME NO.. BISOGNACHE SI LASCI LIBERTA0 D'AZIONE X INVENTARSENE DI NUOVI QUANDO SARA' IL MOMENTO.. ma questo fattomi porta a fare molta attenzione AL SEGNO DELL’AP PER TUTTI I GIORNI DI QUESTASETTIMANA, CHISSA' PERCHE'.. ELEZIONI INOLANDA O SCADENZE TECNICHE? infatti ieri con AP di segno positivo + avevosegnale che andava contro il mio short aperto venerdi. EVIDENTEMENTE ILSUO METODO + CONTRADDITTORIO E CIO' CHE LO è è UNA FESSERIA COME LUI. CONTRADDITTORIOFIN NEL BUS DEL KUL. Probabile cheAmelia e Mara, dopo un’attenta lettura del cruscotto (in fondo a destra vediAC) abbiano perfettamente capito il problema. BEATE LORO. In sostanza ilproblema che ho di fronte è che con questo squilibrio, NON HO segnale d’entratain CH giorno precedente (IERI) per AP giorno seguente (OGGI), ma devo attendereper conoscere IL SEGNO DELL’AP, colui che comanda. Questo potrebbe portare adavere DUE SEGNALI D’ENTRATA OPPOSTI. ALLELUJA....CHISSA'CHE CASINO X LE BEATE... popoff2002 il 14/03/17 alle 07:58 via WEB Ieri scrivevo, riporto “ Oggi, lunedi 13/03 entra inoperatività per la sesta volta un operatore che Amelia Mara e Nazzareno hannoin miei documenti. L’operatività è short e da inizio anno questo operatore :Operazioni 05 IN AP = + 2.585 Pt…..Operazioni 03 DA AP +/- 100 Pt = + 1.915 “FINE POST. Risultato : AP 19680 + SH 5c. Ore 11,42 19580 A1/3 + 100 Pt. Glialtri 4 contratti si chiudono in CH 19720 + = - 40 x 4 = - 160 Pt. Totale – 60 Pt.
MA INVECE DIIMBRIACARE CHI LO LEGGE NON SAREBBE + SEMPLICE MOSTRARE LO STORICO ESEGUITI? Nel post precedente scrivevo, riporto “……….madevo attendere per conoscere IL SEGNO DELL’AP, colui che comanda. Questopotrebbe portare ad avere DUE SEGNALI D’ENTRATA OPPOSTI. “ FINE POST. Infatti,l’operatore entra IN AP SHORT (come da segnale venerdi 10/03) MA AVENDO AP19680 + DI SEGNO + (il segnale dello squilibrio AP CH) era LONG in quantoprobabile che la CH SEGUISSE il segno dell’AP +, e così è stato. Quindi ?Quindi ieri era preferibile rimanere flat. SEMPRE POST POST.... solechiaro77 il 14/03/17 alle 08:40 via WEB Ciao Sandro. E' possibile che nella settimana delle scadenzeequilibri e squilibri possano essere alterati e "imbrogliare" lastatistica? quindi durante la settimana delle scadenze sia meglio prendere isegnali del metodo con le pinze o addirittura rimanere flat? grazie
popoff2002 il 14/03/17 alle 09:16 via WEB Ieri lunedi 13/03 da altro operatore segnale short per oggimartedi 14, preferibile entrata da AP +/- 100 Pt (operatore che Amelia e Maraconoscono). Da inizio anno in AP Tot operazioni 26 = + 380 Pt….da AP +/- 100 PtTot operazioni 17 = + 2.135 Pt. Oggi AP 19720 + DI SEGNO + (ieri CH 19720 +oggi AP 19720 = segno +, il metodo così conteggia). Come da spiegazioniprecedenti avrei preferito AP di segno – MA ho parità di indice (19720),significa che l’AP NON E’ SUPERIORE DI PUNTI alla CH di ieri, lo SH è invantaggio dal rimanere flat, vediamo se andrà così. popoff2002 il 14/03/17 alle 09:21 via WEB Mara il metodo va per la propria strada, tanto perintenderci : non sa neppure che siamo vicini alla scadenza tecnica GIA' MA IL MKT SI, CHE LO SA E QUINDI DINAMICHE CONSEGUENTI... MENTRE IL POPOFF, LUI, SE L'ERA DIMENTICATO, COME TUTTI QUELLICHE HANNO 60 000 EURO INVESTITI SU STO PRODOTTO...STRANO , O NO? NEL SUO CASONESSUNA PREOCCUPAZIONE è SOLO CARTA DI UN PAROLAIO.. SE NONGLIELO RICORDAVA ER CARNE DE BACON.
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