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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
REGOLE DELL'A.T.
ieri , confrontando grafici daily e wekly,ho fatto una scoperta.
non so se altri l'hanno detto o scritto prima di me e che definirò :
1° regola dell'A.T. :
"TUTTI GLI ALGORITMI USATI DEVONO ESSERE IN FUNZIONE ANCHE DELL'INTERVALLO TEMPORALE DEI DATI."
con calma, nei prossimi giorni, pubblicherò la sua validità.
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2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
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13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
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Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
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Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
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LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi di Giugno 2012
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Post n°7958 pubblicato il 29 Giugno 2012 da madagamada
29_06_12 ORE 16_59 FIBO GR300 INTRADAY LEGGE DEL BAGNO naz43 il 29/06/12 alle 09:06 via WEB Non perdere tempo a discutere con gli sciocchi e i chiacchieroni : la parola ce l'hanno tutti, il buon senso pochi. (Catone, II a. C)
X naz. Leggo che hai imparato ad usare il web x cercare ottime citazioni. X Catone “vero, ma x non perdere tempo, basta non essere stupidi e saper decidere se le parole sono quelle di un saggio o di un imbecille”. Generalmente si da dello stupido a qualcuno, facendo la figura dello stupido, quando non gli si sa rispondere x le rime. gb
pigrecosan il 29/06/12 alle 12:51 via WEB su euro non contano i segnali serve solo la panza..ahahahah dunque ennesimo stop penso.. e che non si capisce mai se eri dentro x pg_3,14- mi 6 sempre stato simpatico, ma anche in questo caso non sono d’accordo, tu invece 6 d’accordo con st alla “ kul”. Ciao gb
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Post n°7957 pubblicato il 28 Giugno 2012 da madagamada
27_06_12 0RE 16_15 BK OF AMERICA CP GR150 INTRADAY JP MORGAN -3,4% Per il New Yoork Times le perdite sui derivati sono pari a 9 miliardi 28/06/2012 15:41 - WS Jp Morgan (JPM.N) cede il 3,4% . Il New York Times ha scritto che le perdite sui derivati potrebbero aver raggiunto quota 9 miliardi di dollari, rispetto ad una previsione iniziali di circa 2 miliardi. DAL SOLITO BAR 3/4 .). Sovente ho fatto affermazioni sugli asset che pochi giorni dopo sono (pura coincidenza) apparsi anche sul sito di Caruso (che avrà anche i suoi difetti, ma di mercati qualcosa ne capisce…). Ho postato parecchi grafici di cui la gran parte esatti taluni al millimetro, qualcuno errato (e chi riesce ad individuare i massimi e minimi assoluti alla perfezione e sempre al 100% dato un certo timeframe, inoltre non ho una vasta esperienza…diciamo che mi sto migliorando, chiedi a LG se il Dow Jones lo conosco o meno, (LG mi ha conosciuto quando era solo 8 mesi che conoscevo l’analisi tecnica)). Insomma l’Umiltà è un atteggiamento che non è comune a molti.....(e sia ben chiaro che la mia elencazione non è per fare il figo, ma per ribattere che vi è gente non dico nemmeno di valore, ma che ha delle discrete conoscenze…) DD_ <<< che pochi giorni dopo sono (pura coincidenza) apparsi anche sul sito di Caruso (che avrà anche i suoi difetti, ma di mercati qualcosa ne capisce…).>> SEMPRE + NEL DETTAGLIO DEL TUO PROFILO DA ANO_LIST. IL CARUSO , LO SVIZZERO , è UN BEATO_BEOTA X CRETINI. L’HO AMPLIAMENTE DIMOSTRATO CON GRAFICI VS GRAFICI E NOTE DI COMMENTO SARCASTICO DISTRUTTIVO NEI CONFRONTI DEI SUOI S_REPORT.( ultimamente ho saputo che aveva creato una GANN università, proprio scemo).
Ee_ <<< quando era solo 8 mesi che conoscevo l’analisi tecnica))>> E te ne vanti pure, vergognati. Ff_ <<< modificano, etc. ma mi piacerebbe altresì che invece di denigrare gli altri si esalti le proprie abilità….questo si…..>> Figurati, 6 proprio un vanesio sbullonato, se qualcuno deve esaltare il tuo lavoro, non devi essere certamente tu, ma chi ti legge. A te , solo il compito di criticare chi scrive fesserie, come nel tuo caso.
X<<<BULLFIN il 28/06/12 alle 01:10 >>
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Post n°7956 pubblicato il 28 Giugno 2012 da madagamada
28_06_12 ORE 13_45 MICHELIN B GR300 INTRADAY Dal solito bar 2/4 X<<BULLFIN il 28/06/12 alle 01:10
...). Queste parole pero’ non mi sono piaciute, poi dette da te che non hai nemmeno studiato la ciclicità dei mercati.... In realtà noi abbiamo avuto in passato un breve scambio di opinioni (per esempio sull’euro dollaro ti spiegavo che dal 2008 è entrato in ciclo negativo), ma se poi tratti la gente etichettandola come zero analisi tecnica…..tanto dialogo non sorge. In Cobraf ho apportato contenuti di ogni sorta: dal diritto fiscale, amministrativo, diritto costituzionale, le preleggi, etc., alla sociologia (Pareto, etc. ), alla strategia aziendale (Weick, etc.) , alle scienza delle finanze (Dawn Niskanen, Wickesell, etc.), alla teoria delle organizzazione (tendenza all’oligarchia, etc) alla psichiatria infantile, alla medicina in generale, e piu’ strettamente alla analisi grafica (Elliott, oscillatori, teoria Dow, analisi ciclica, sentiment, l’analisi storica degli asset, ect, etc.),etc. etc. Ho avvisato nel momento (quasi) preciso in cui l’indice italiano andava a violare al ribasso un sentiero di sviluppo che era partito dal post prima guerra mondiale, ho contestualizzato sovente il cammino storico degli asset finanziari, ho corretto alcune interpretazioni di larga diffusione (es. il ciclo a 4 anni presidenziale, ho corretto l’uso di indicatori da taluni postati come il macd, etc, l’errata indicazione dell’oro come indicatore di inflazione, etc. etc., etc.).>>>
<<...). Queste parole pero’ non mi sono piaciute, poi dette da te che non hai nemmeno studiato la ciclicità dei mercati....>>
AFFERMAZIONE DA GINECOLOGO_MESTRUAL_CICLISTA. TI INQUADRA PERFETTAMENTE- CC_ <<< piu’ strettamente alla analisi grafica (Elliott, oscillatori, teoria Dow, analisi ciclica, sentiment, l’analisi storica degli asset, ect, etc.),>>
QUESTA FRASE RENDE NEL DETTAGLIO LA TUA RELIGIONE DA NEANDERTHAL_ANO_LIST
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Post n°7955 pubblicato il 28 Giugno 2012 da madagamada
28_06_12 ORE 10_49 GOLD GR150 INTRADAY dal solito bar naz43 il 27/06/12 alle 20:21 via WEB Che Zibordi faccia i suoi interessi= BUON PER LUI ... se trova polli che lo pagano è bravo ...in futuro farò qualche intervento nella speranza di trovare qualche interlocutore valido, per ora con scarsi risultati, SOLO DISTURBATORI ..."MACHECIPOSSOFA" buona serata .... X<<naz43 il 27/06/12 alle 20:21 via WEB Che Zibordi faccia i suoi interessi= BUON PER LUI ... se trova polli che lo pagano è bravo>> TU 6 SEMPRE NEL TUO SOLITO TREND. PRIMA QUANDO VOTAVI LO PSICONANO, ORA A ELOGIARE UN CIARLATANO CHE VA A PESCA DI CRETINI. POI HA RAGIONE LIQUO. IMPARA A RISPONDERE ALLE CRITICHE INVECE DI CAVARTELA CON BATTUTTINE CHE FANNO PIANGERE SENZA ALCUNA VENA DI PIACEVOLE SATIRA, COME INVECE, LUI , OGNI TANTO, QUANDO HA BEVUTO UN PO’ , è CAPACE DI SCRIVERE. X<<BULLFIN il 28/06/12 alle 01:10>< BULLFIN il 28/06/12 alle 01:10 via WEB L'affermazione che su Cobraf non ci siano persone incompetenti in analisi tecnica presuppone che tu conosca l'analisi tecnica e tu sia pure bravo. Ma dimmi come mai non gestisci un fondo, come mai non usi 10 dax e 100 eurostoxx, come mai non hai un ts talmente efficace da farlo usare a qualche grande banca??? Mi sei sempre piaciuto per la tua interpretazione corretta del termine LIBERTA'. Nel senso che tu permetti a tutti di scrivere sul tuo blog (ed in giro sono in molti ad abusare di tale termine, vi era chi guidava il paese per 15 anni che lo usava a sproposito, poichè la libertà è anche il rispetto delle regole...).
AA_ << L'affermazione che su Cobraf non ci siano persone incompetenti in analisi tecnica presuppone che tu conosca l'analisi tecnica>> A ME è BASTATO LEGGERE LE LORO RISPOSTE AI MIEI COMMENTI PRIMA CHE LO ZIBORDI, IL GRAN BANNATORE, MI BANASSE, DA SUPERDEMOCRATICO TESTOSTERONICO. SAREBBE UN PIACERE X ME SE PUBBLICASSI SU COBRAF TUUTE LE MIE CRITICHE “URBI ET ORBI.” SOPRATTUTTO ORBI, MENTALMENTE, COME TUTTI I TUOI COMPAGNI DI MERENDINE ALL’ASTRO_BAR.
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Post n°7954 pubblicato il 27 Giugno 2012 da madagamada
27_06_12 ORE 17_35 BEIERSDORF GR300 INTRADAY 27/06/2012 14:06 - WS
In un intervento al Parlamento, la Merkel ha escluso la possibilità di risposte semplici alla crisi e ha espresso il proprio disaccordo con le proposte dell'Unione europea che definiscono necessaria l'emissione congiunta di debito da parte del blocco. Alla vigilia del summit Ue, il Cancelliere prevede che la discussione sarà controversa e che tutti gli occhi saranno puntati sulla Germania.
OUTSIDER POLITICO DA MANUALE SE LA MERKEL ,SPARASSE, NEI MODI DIPLOMATICI CHE SI CONVIENE A UN POLITICO DI LUNGO CORSO, “ OK, M’AVETE ROTTO LA VAGINA,FACCIAMO STI EUROBOND”, DIVENTEREBBE MILIARDARIA ( IN EURO) IN 5 MUNTI. (SEMPRE SE AVEVESSE COMPRATO PRIMA SU TUTTI I MERCATI X QUALCHE MILIONE DI EURO, A MARGINAZIONE 5%..)
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ULTIMI COMMENTI
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MORTE DI UN BLOG
MACD
LE PIPPE
(degli analisti di banca sella, del blog dei psicodrammi
di tren online e di tutte le vanna marchi del web..)
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A.T. BANCA SELLA vs
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ESEMPIO DELLE COSE A CUI NON CREDO
DOWJONES-NYSE COMPOSITE
DAX-CAC40
FTSE 100- BSE SENSEX
SEE COMPOSITE
S&P500-NIKKEI 255


Inviato da: madagamada
il 15/05/2013 alle 12:48
Inviato da: dely11
il 14/05/2013 alle 06:24
Inviato da: madagamada
il 13/05/2013 alle 12:56
Inviato da: dely11
il 12/05/2013 alle 13:10
Inviato da: dely11
il 07/04/2013 alle 10:47