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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 14/10/2017
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Post n°11689 pubblicato il 14 Ottobre 2017 da madagamada
CORRELAZIONI STUPIDE DELL'INGENIERE E BUON ULTIMO .. ,DOPO 40 GIORNI, L'ING_PANZISTA, FORSE IMBECCATO DAL MORPHY.. antitrader onVenerdì 13 Ottobre 2017 21:27 Defil, l'andamento di lungoperiodo lo devi guardare in scala logaritmica altrimenti e' tutto falsato. Lasalita che sembra rapidissima in realta' e' una delle piu' lente di sempre,diventa snervante solo perche' sale tutti i giorni. Questo e' il motivo per cuicredo che sale ancora, non si vede la corsa all'affare alla 'ndo cojo cojo. Epoi, in un mercato cosi' vuoi che non si fa il rialzo di capodanno? COME SI VEDEDALLE MIE EVIDENZIAZIONI ANCHE STO ING_PANZISTA, QUALCHE ROTELLINA GLI GIRA ALCONTRARIO, DEL RESTO, SEMBRA CHE I SUOI 4 FIBBONI GLI SIANO VALSI LA PERDITA ALL'INCANTO,DI UN BILOCALE. COME GIA' SCRITTO, MI DISPIACE, MA SONO SICURO CHE SI RIFARA' CON LO SCAPING DA INDIANO STRALUNATO. |
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Post n°11688 pubblicato il 14 Ottobre 2017 da madagamada
SP500 FT SETTIMANALE IN_...GRAFICI DI BORSA AUTOSOMIGLIANTI VINTAGE SEMPRE VERDE.. Post n°11629 pubblicato il 05 Ottobre 2017 da madagamada 05_10_17 NASDAQ IL GRAFICO CHE PARLA AL DEFILSTRUCCO ECCO N'ALTRO DEITANTI CRETINI CHE INFESTANO I FORUM .. QUI HA FATTO LAPISCIATA ALL'OSTERIA DEL COBRA. defilstrok on Giovedì 05Ottobre 2017 17:53 Un'altraosservazione: il rally si è materializzato con il+4% con cui hanno aperto gliindici europei il 24 aprile (Macron vs Le Pen)contestuale alla salitadell'euro sia verso yen che verso dollaro. SE L'AVESSE SCRITTO ALL'EPOCA SAREBBE STATO MENOCRETINO... Nei confronti di quest'ultimo il trend è statorotto,anche se resta da vedere CERTOO , QUANDOSI SCRIVEDEL FUTURO... resta da vedere COME SEMPRE ... se porterà via iminimi che sta battendo adesso. Verso yensiamo esattamente in corrispondenzadella trend line rialzista. E' evidente X LUI .... che quello che succederà domani su questi duefrontidarà la direzione delle borse da qui a fine anno AZZO ... CRETINI SI NASCEO SI DIVENTA? defilstrok on Giovedì 05 Ottobre 2017 18:02 Concludo con il Nasdaq. La configurazione parla chiaro: SI SI , ANCHE LE TARDONE CHE HAI USATO.... qi ci vuole un attimo perché crolli (cosa che mi auguro). FORSE STO MAGO LO VEDE PERCHE' HA TRACCIATO DUE LINEECHESTANNO CONVERGENDO... MA SE NON CROLLA SALIRA' E TE PAREVA... Ma se invece prosegue al rialzo (cosa cuicredofrancamente poco) minimo minimo allunga fino a 6200 di future: QUESTO NON SO PROPRIO DOVE L'HA VISTO. DEL RESTOBISOGNAESSERE MAGHI X SENTIRE UN GRAFICO CHEPARLA DIRE CHE SALE MAANCHE CHE SCENDE. COME TUTTI I CRETIN CIARLA..... SCENDE MA SE NON SCENDE SALE. IL BRUTTO è CHE I VARI AVVENTORI DEL COBRA TUTTI ZITTI ,TUTTI MUTI, A LEGGERE STE CAGATE,COMPRESO IL PANZA. 05_10_17 NASDAQ IL GRAFICO CHE PARLA AL DEFILSTRUCCO CON MIACRITICASP500 FT SETTIMANALE GRAFICO ALLEGATO AD EMAIL...A........IL 04 oct. 2017 - 07:05 GRIDA DI DOLORE DI NOSTALGIA..ALL'OSTERIA DEL COBRA.
Re: S&P Dax Mib.. trading By: traderosca on Martedì 03 Ottobre 2017 22:13 Gianlini, è dal 1970 che opero in borsa e di rialzi ancheprolungati ne ho visti,ma venivano intercalati anche con ribassinotevoli.nell'intraday nel rialzo del 2000 il fib faceva escursioni anche di 1000punti su e giù.Mai visto un periodo come questo.... S&P Dax Mib.. trading By: antitrader on Mercoledì 04 Ottobre 2017 00:08 Oscar! Io cominciai nel 1980. Negli anni 80 era rarissimo che laborsa infilasse anche solo 4,5 gg di rialzo consecutivi nonostante avessefatto (dopo il crollo dell'81) sei anni di rialzi spettacolari (mica +0,2e +0,3 di oggi?). La serie incredibile di piccoli rialzi dei mercati attualidipende da fatto che a farla da padroni sono i futures, i titoli non contanopiu' un cazzzz. Sui futures ogni mattina si pensa solo se, in giornata, puo'salire o puo' scendere infischiandosene del valore assoluto. Un altro motivo (ma poco importante) e' che il parco buoinon esiste piu', e' rimasto solo Bull a credere alla fesseriadell'accumulazione/distribuzione al parco buoi. LA VISTA , GUARDANDO GRAFICI CON TF DIVERSI, SI SA, CAMBIA NOTEVOLMENTE, UN PO' COME PASSARE DA MIOPE A PRESBITE. MA I GRAFICI DI BORSA SONO AUTOSOMIGLIANTI E SE NON LO SIDICHIARA E NON SI MOSTRA IL PREZZO EL'ORA DELLA RILEVAZIONE, UNO POTREBBECREDERE DI GUARDARE UN GRAFICO A UN MINUTO, O UN'ORA O UN GIORNO E COSI VIA...LA MIA CONCLUSIONE è CHE I COMMENTI DEL OSCARAO E DEL PANZISTA SONO SOLO GRIDADI DOLORE AL KUL. ++ NOTA CRITICA X ORBI EDEFICENTI E X CHI NON CI ARRIVASSE... LA PERCENTUALE DI RIALZO, TRA 1°R, 4°R5°R E 6° R, ANCHE SEQUASI UGUALE IN VALORE ASSOLUTO , SONO TUTTI DECRESCENTI E DI MOLTO, IN VALOREPERCENTUALE. DOMANDA. UNA COCA COLA NEL 2008 QUANTO COSTAVA? E LA STESSA NEL 2017? ++
ANCHE QUI IL 1°R, IN VALORE ASSOLUTO MOLTO MAGGIORE DEL 3°,L'ATTUALE, E QUINDI A MAGGIOR RAGIONE INPERCENTUALE. IL SECONDO RIBASSO CORRISPONDE IN VALORE ASSOLUTO ALRECUPERO DEL 1°,2° E 3° RIALZO. INVECE DELLA COCA COLA.... EUR_USD SEP 2015? EUR_USD SEP 2016? EUR_USD SEP 2017? Nel 1981 ci fu un giorno in cui si scambio' meno di unmiliardo (di lire), per cui i buoi erano una componente sostanziale delmercato, adesso contano un cazzzzz! MA NON HANNO MAI CONTATO UN CAZZO , I GIOCHI LI FANNO IGROSSI E AI SUOI TEMPI GRIDAIOLI, LO FACEVANO 4 MERCANTI DEL SALOTTO BUONO DI MEDIOBANCA. CHE POI I IL PARCO BUOI SIASPARITO, NON DIREI PROPRIO, GUARDANDO LEFOTO DEI VARI AUDITORI CHE AFFOLLANO I VARI SHOW DEI VARI GURETTI ANAL_ISTI, SPONSORIZZATI DALLE BANCHE NON SI DIREBBEPROPRIO. TUTTE LE CONSIDERAZIONI CHE TUTTI FANNO, GUARDANDO ILPASSATO E PROIETTANDO AL FUTURO, SONO TUTTE COGLIONATE. L'UNICA COSA SENSATA è CONCENTRARSI SUL PRESENTE E CERCAREDI CAPIRE SE IL PREZZO ATTUALE DI UN CERTO PRODOTTO FINANZIARIO è APPETTIBILE XL'ACQUISTO, LA VENDITA O è MEGLIORESTARE ALLA FINESTRA. QUESTO è L'OBBIETTIVO DI UN BUON ST COME METRICAGB. |
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