FUTURES TRADING

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Fri, 20 Mar 2009 23:07:34 +0100

Ultimo messaggio per il BLOG

Un ultimo messaggio nel quale non far� bilanci, ne � stato gi� fatto uno inchiusura di 2008, ma semplicemente confermo quanto gi� deciso il trimestrescorso vale a dire la chiusura definitiva del blog e del supporto online pergli utenti su skype.
Qualcuno mi ha chiesto le motivazioni, anche quelle sono state fornite in modopi� che esauriente nel post del bilancio dello scorso anno.
Unica soddisfazione � quella di chiudere con i risultati finanziari positivi sufutures, opzioni e portafoglio nei prossimi giorni sar� pubblicato anchel'ultimo articolo della mia rubrica Asset Allocation (link nella colonnadestra) su www.eInvestimenti.it e sul sito del torneo TopTraderCup (che anchequest'anno sembra coincidere con la fisiologica serie negativa del modelloTIFBT) troverete le classifiche aggiornate in differita della categoriaTopTraderFutures.
Per quanto mi riguarda mi � servito per approfondire alcuni studi di psicologiadel trading ed � stata una conferma vedere come a cos� pochi anni da quella chefu chiamata la "crisi della neweconomy" gli attori del mercatoabbiano ricommesso gli stessi drammatici errori disintegrando interi capitali;per pochi lettori il blog � stato un'occasione di crescita per altri � statosolo un nemico, antipatico quanto il mercato, a cui andare contro.
Prima di lasciarvi all'ultima canzone e all'ultimo aforisma, vorreisemplicemente consigliare a tutti di imparare una regola "IL MERCATO HASEMPRE RAGIONE", corollario1 "QUANDO ESEGUO UN'OPERAZIONE PERDENTE HOSBAGLIATO NEL PRENDERE UNA DECISIONE DI TRADING", corollario 2"ESISTONO TRADES SFORTUNATI, MA NEL MEDIO PERIODO TENDONO AD ANNULLARSI CON QUELLI FORTUNATI".
Una volta metabolizzato questo scegliere un metodo operativo qualsiasi (se ilmetodo esiste ed � riconosciuto non ne esiste uno buono e uno non buono, ma neesiste uno che funziona meglio in determinate fasi e peggio in altre) ed averedisciplina, un'ottima strategia di money management che rispecchi la vostradisponibilit� finanziaria e la vostra personalit�. Altrimenti non iniziatenemmeno � una battaglia persa in partenza.
Dopo queste ultime parole al vento, veniamo alla sigla di chiusura del blog.
Purtroppo, citando Ligabue (il cantante), "ha vinto ancora signoratelevisione..." infatti la canzone di chiusura era gi� scelta da 3 mesi eXFactor me l'ha bruciata avrei potuto cambiarla con una degli SmashingPumpkins, di Ligabue, di Vasco o dei Linkin Park, ma preferisco non cambiareidea esattamente come quando prendo una decisione di trading.

ALTROVE (Morgan)

Per�, (cosa vuoldire per�)
Mi sveglio col piede sinistro
Quello giusto

Forse Gi� lo sai
che a volte la follia
Sembra l'unica via
Per la felicit�

C'era una volta un ragazzo
chiamato pazzo
e diceva sto meglio in un pozzo
che su un piedistallo

Oggi indosso
la giacca dell'anno scorso
che cos� mi riconosco
ed esco

Dopo i fiori piantati
quelli raccolti
quelli regalati
quelli appassiti

Ho deciso
di perdermi nel mondo
anche se sprofondo
lascio che le cose
mi portino altrove
non importa dove
non importa dove

Io, un tempo era semplice
ma ho sprecato tutta l'energia
per il ritorno

Lascio le parole non dette
e prendo tutta la cosmogonia
e la butto via
e mi ci butto anch'io

Sotto le coperte
che ci sono le bombe
� come un brutto sogno
che diventa realt�

Ho deciso
di perdermi nel mondo
anche se sprofondo

Applico alla vita
i puntini di sospensione
Che nell'incosciente
non c'� negazione
un ultimo sguardo compiaciuto al blog
e chi si � visto, s'� visto

Svincolarsi dalle convinzioni
dalle pose e dalle posizioni

Lascio che le cose
mi portino altrove
altrove
altrove

Svincolarsi dalle convinzioni
dalle pose e dalle posizioni

Svincolarsi dalle convinzioni
dalle pose e dalle posizioni

se vuoi ascoltarla clicca qui

Sono tormentato dai se ultimamente: se Greg non fosse venuto da me quella sera, se non avessi dimenticato la borsa, se non avessi visto Michael entrare in quel palazzo, se non mi fosse capitata la scheda di Harry, cosa sarebbe realmente accaduto? Ecco a cosa penso. Prima almeno avevo una bisca! Devo cercare di capire cosa fare. Non ho vinto alla lotteria, a vendere cocaina ci ho gi� provato, e non sono mai stato bravo a pallacanestro............ � �� DOVRO' TROVARMI UN LAVORO! (Seth Davis) [Giovanni Ribisi nel film "Boiler Room"]

� tutta una questione di soldi, il resto � conversazione (Gordon Gekko) [Michael Douglas nel film "Wall Street"]

Commento di chiusura

Fri, 20 Mar 2009 22:02:16 +0100

Commento di chiusura

Esordio positivo per il future S&P/MIB con scadenza giugno che riesce a proseguire il trend rialzista iniziato dal future scadenza marzo.
Il rollover genera tecnicamente un nuovo massimo di breve periodo a 15240 ma ci vorr� qualche seduta prima di comprenderne l'importanza.

In chiusura:
FORZA RIALZISTA: chiusura - minimo= 570 punti
FORZA RIBASSISTA: massimo - chiusura= 45 punti

FORZA RIALZISTA: massimo - apertura= 455 punti
FORZA RIBASSISTA: apertura - minimo= 160 punti

Il finale a favore dei rialzisti non elimina i rischi per un ritorno delle vendite, e il campanello di allarme � fornito dalla discesa di 160 punti dall'apertura.
La volatilit� � in rialzo e potrebbe contribuire ad un'eventuale correzione ribassista.
Il trend di breve � bloccato dalla resistenza 15240 generata dal contratto marzo, corrispondente ad area 14750 del future giugno nonostante si tratti di un livello generato dal rollover teniamo presente che l'inversione ribassista (tecnica) � visibile anche sul singolo grafico del FUTURE S&P/MIB settembre, e non solo su quello in continuo, quindi motivo in pi� per non sottovalutare eventuali accelerazioni ribassiste.

Commento di chiusura

Thu, 19 Mar 2009 20:16:12 +0100

Come era stato previsto � bastato poco per far schizzare i prezzi, ma come come scrivevamo nel commento di ieri ("atteniamoci a quel che si pu� analizzare con la "battaglia per la scadenza" che sembra stanziare tra quota 14000 e quota 15000") l'importanza dei livelli su cui pi� si � scommesso per la scadenza tecnica trimestrale sembrano decisamente avere assunto il controllo del mercato.

In chiusura:
FORZA RIALZISTA: chiusura - minimo= 170 punti
FORZA RIBASSISTA: massimo - chiusura= 500 punti

FORZA RIALZISTA: massimo - apertura= 655 punti
FORZA RIBASSISTA: apertura - minimo= 15 punti

Quella cche sembrava la pi� classica delle sedute monodirezionali rialziste (concessi infatti solo 15 punti di ribasso dall'apertura) si � tramutata in una buona occasione per i ribassisti per riproporre una nuova ondata ribassista che possa consentire di limitare i danni derivanti dal rialzo iniziato da quota 12340.
Da domani si scaler� sulla scadenza tecnica settembre che aprir� nuovi scenari per il future e per le riallocazioni di portafoglio, occorrer� massima prudenza in modo da non prendere troppo anticipatamente scommesse di medio periodo.
Il trend rialzista in atto � solo la conseguenza degli eccessi di vendita dei mesi precedenti, un solo evento esogeno negativo (una notizia negativa anche non eccessvamente rilevante) potrebbe portare nuovi ribassi, questa volta per scaricare gli eccessi di ipercomprato. Forse quando questo avverr� e la maggioranza penser� al peggio sar� il momento di ipotizzare un'inversione pi� duratura, ma questa per ora e fantaanalisi.
Quello che abbiamo oggettivamente � un ribasso di medio/lungo periodo e un rialzo di breve con gli indicatori di volatilit� che segnalano negativit� di breve termine e con 15240 che sembra poter essere un ottimo livello di intervento (a prescindere dal rollover marzo-settembre).

Il blog � in chiusura, domani saranno gli ultimi commenti trades e resoconti, per ora vi lascio alla penultima canzone.

UN GRAN BEL FILM (Vasco Rossi)

Io lo so che le "cose" poi, non sono mai "come"...
come te le aspettavi te
io sono triste per�
io sono triste un Po'
Dimmi pure dimmi subito "che fortuna che ho"
io che mi sento un Po' "comico"...
prover� a ridere un Po'
prover� a ridere un Po'

Io che credevo alle favole..
e non capivo le logiche...
� una fortuna che sono..
oooh! oooh!
ancora "vivo"!

In questo mondo in questo mondo di "fenomeni"..
di gente pronta ad uccidersi
io "un fucile" ce l'ho
lo tengo sotto il letto!
Sei tu sei tu che non ti vai bene mai come sei
che ti preoccupi sempre dei fatti miei
lasciami vivere oh
io ti capisco per�

Quando arrivano i conti sai
ognuno paga comunque i suoi
e sta' tranquillo che io..
ooh ooh!!
i soldi ce li ho!

Quando sono sulle nuvole
lo sai che a volte si
mi sento un Po' "instabile"
per� � "un gran bel film"...un gran bel film....
un gran bel film...
...Steve McQeen

....� una fortuna lo so
...che sono ancora vivo!!!!!

Quando arrivano i conti sai
ognuno paga comunque i suoi
quindi tu prega il tu Dio
ooh ooh!!
che io prego il mio

Quando sono sulle nuvole
lo sai che a volte si
mi sento un Po' "instabile"
per� � "un gran bel film"...un gran bel film..
........spegnimi!

se vuoi ascoltarla nella versione originale clicca qui se vuoi ascoltarla live clicca qui

S&P/MIB FUTURE

Thu, 19 Mar 2009 13:13:21 +0100

S&P/MIB FUTURE

Modello TIFBT trade #92
Operatività 19 marzo 2009

SHORT
Il modello non ha ancora individuato la seduta ad alta volatilità direzionale. Il mercato ha confermato un nuovo minimo di breve, ma per ora i tentativi di estensione rialzista non hanno avuto successo. Rigiriamo il trade in SHORT con i soliti vincoli:

SELL 2 MINI S&P/MIB FUTURE in apertura con stop loss 65 punti (SUL PREZZO DI APERTURA DEL FUTURE S&P/MIB) e adeguamento dello stop di 65 punti ogni 100 di eventuale utile. (ai fini del torneo TopTraderCup viene utilizzato 1 solo contratto).

[SELL 2 MINI S&P/MIB a 14625 con stop loss 14650 (sull'alpertura del Future 14585)
BUY 2 MINI S&P/MIB in stop loss a 14650
perdita netta: -66 euro]

Decisione sbagliata quella di rigirare il trade, si sta infatti configurando una seduta ad alta volatilità direzionale rialzista con minimo e apertura quasi coincidenti; quinta operazione, che rischia di pesare sul risultato finale del torneo TopTraderCup; il risultato attuale (in real time) ammonta a -130 euro (-2,60%) all'indirizzo http://www.toptradercup.com/tt/classifica.asp trovate invece la classifica aggiornata al 10/03/09. (ricodo che il blog è iscritto con il nick ZONA RETROCESSIONE nella categoria TopTraderFutures)

Trading Tradizionale
Operatività 19 marzo 2009
OUT
Si rimane out fino alle scadenze tecniche salvo configurazioni importanti.

N.B. i commenti operativi vengono forniti in differita di una seduta per tutta la durata del Campionato TopTrader Cup. (sono quindi i commenti dell 18/03 per il 19/03)

Commento di chiusura

Wed, 18 Mar 2009 22:32:04 +0100

Commento di chiusura

La paura di "farsi male" frena decisamente il mercato che continua la propria fase di contrazione della volatilità, non consentendo trades intraday con buon rapporto rischio rendimento; ancora una volta il movimento si realizza in overnight e questa volta si lascia dietro anche un piccolo gap.

In chiusura:
FORZA RIALZISTA: chiusura - minimo= 275 punti
FORZA RIBASSISTA: massimo - chiusura= 50 punti

FORZA RIALZISTA: massimo - apertura= 175 punti
FORZA RIBASSISTA: apertura - minimo= 150 punti

La situazione attuale è di calma apparente, con la volatilità bassa e calante e le scadenze tecniche a distanza così ravvicinata basterebbe una piccolo disequilibrio tra gli agenti del mercato per provocare un movimento di dimensioni decisamente importanti.
Per ora atteniamoci a quel che si può analizzare con la "battaglia per la scadenza" che sembra stanziare tra quota 14000 e quota 15000.
I prezzi confermano un nuovo minimo di breve periodo, crescente rispetto al precedente, a quota 13815 che potrebbe essere un buon indicatore del trend futuro.

Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla (Seneca)