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Istantanea sui rendimenti dei Tresaury: una misura di ansietà!

28 settembre 2010 nuovo aggiornamento

Nota del dshort: Controlla il  collasso del rendimento , soprattutto nelle scadenze più brevi, nel secondo grafico.  Il mercato obbligazionario è chiaramente preoccupato per l'economia.

Il primo grafico è una sovrapposizione della Interest Rate CBOE-Year Treasury Note 10 ( TNX ) e l'S& P500.

Oltre il termine indicato di seguito c'è stata una debole correlazione tra le due classi di attività, con rendimenti che tendono  a portare cambiamenti di direzione.

i rendimenti  del T-Bond a 10 anni sono crollati a partire dal picco   di 3,99 fissato il 5 aprile 2010 , tre settimane prima del picco 2010 dello  S & P 500  il 23 aprile.  Essi avevano poi rimbalzato dalla chiusura di 2,48 il 31 agosto. Ma le ultime nove sessioni hanno rivisto un calo significativo.

Il grafico seguente mostra la performance di alcuni  buoni del Tesoro e la Fed Funds Rate dal 2007. La fonte per i rendimenti  è il Daily Treasury Yield Curve Rates da parte del Dipartimento del Tesoro americano.  I rendimenti sulle scadenze più brevi hanno preso una picchiata, con il 2  e il  5 anni T-note che hanno raggiunto  minimi storici.

Per una visione a lungo termine del settimanale rendimenti del Tesoro, anche concentrandosi su quello a 10 anni, vedere il mio rendimenti del Tesoro in prospettiva, che comprende una serie di grafici che posso aggiornare mensilmente o più frequentemente se giustificato.

libera traduzione da http://dshort.com/