libera traduzione da http://dshort.com/articles/monthly-moving-averages.html30 settembre 2010 Valido fino alla chiusura del mercato il 29 ottobre 2010L'S & P500 ha chiuso il mese di settembre 8,76% al di sopra della chiusura di agosto. Tutti e tre le medie mobili mensili sullo S & P 500 che abbiamo seguito stanno segnalando una posizione Long . Vedere le specifiche qui . Il Portfolio IvyEcco una tabella con il segnale corrente per il prossimo mese la SMA 10 per i cinque ETF consigliati da Il Portfolio Ivy . Ho anche incluso una tabella con la SMA a 12 mesi per gli stessi ETF per questa popolare strategia alternativaNota mia:ETF inclusi nel portafoglioVTI-azionario USA // VEU-azionario globale // IEF-obbligazionario USA a medio termine // VNQ-azionario immobiliare USA // DBC- fondo azionario sulle commodities Backtesting Medie Mobili Negli ultimi anni ho usato Excel per monitorare il rendimento delle varie strategie di fasatura media mobile. Ma ora io uso gli strumenti disponibili sul sul sito web ETFReplay.com.Chiunque sia interessato a un market timing con gli ETF dovrebbe dare un'occhiata a questo sito. Qui ci sono due strumenti che più di frequente utilizzo: Backtest con un ETF individuale Backtest con un ETF PortfoglioConsiderazioni di fondo sulle medie mobili Comprare e vendere sulla base di una media mobile di chiusura mensile può essere una strategia efficace per la gestione del rischio per neutralizzare le gravi perdite generate dai importanti bear market .In sostanza, quando la chiusura mensile delll'indice è al di sopra del valore della media , si tiene l'indice. Quando l'indice chiude sotto, si esce dal mercato . Lo svantaggio è che non si esce nel punto più alto o indietro nel preciso punto più in basso. Inoltre, tale strategia può produrre occasionali falsi segnali, come abbiamo sperimentato questa estate.Tuttavia, un grafico dello S&P500 basato sulle chiusure mensili a partire dal 1995 dimostra che una strategia basata sulle SMA a 10 o 12 mesi avrebbe assicurato la partecipazione, alla maggior parte dei movimenti al rialzo dei prezzi riducendo notevolmente le perdite. La media mobile esponenziale (EMA) a 10 mesi è una variante della media mobile semplice. Questa versione aumenta matematicamente la ponderazione dei dati più recenti nella sequenza di 10 mesi. Dal 1995 ha prodotto un minor numero di falsi segnali rispetto alla media mobile semplice, anche se è stata un mese più lenta nel segnalare una vendita dopo due top di mercato.Uno sguardo retrospettivo alle medie mobili a 10 e 12 mesi sul Dow durante il crollo del 1929 e la grande depressione mostra la efficacia di queste strategie in quei periodi pericolosi........L'attuazione della strategia Le nostre illustrazioni dello S & P 500 sono solo illustrazioni. Io uso lo S & P a causa dei numerosi dati storici che sono prontamente disponibili. Tuttavia, i seguaci di una strategia basata sulle medie mobili dovrebbero comprare / venderei sui segnali generati suogni specifico investimento, non su un indice di massima. Anche se si investe in un comparto che registra l'indice S & P 500 (ad esempio, Vanguard VFINX o l'ETF SPY) i segnali della media mobile per i fondi a volte differiscono dall'indice sottostante a causa del reinvestimento dei dividendi. I numeri su L'S & P 500 nella nostra illustrazioni escludono i dividendi.La strategia è più efficace in un conto che prevede agevolazioni fiscali con un servizio di intermediazione a basso costo. Si desidera che i guadagni siano per te, non per il vostro broker o per lo zio Sam.
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libera traduzione da http://dshort.com/articles/monthly-moving-averages.html30 settembre 2010 Valido fino alla chiusura del mercato il 29 ottobre 2010L'S & P500 ha chiuso il mese di settembre 8,76% al di sopra della chiusura di agosto. Tutti e tre le medie mobili mensili sullo S & P 500 che abbiamo seguito stanno segnalando una posizione Long . Vedere le specifiche qui . Il Portfolio IvyEcco una tabella con il segnale corrente per il prossimo mese la SMA 10 per i cinque ETF consigliati da Il Portfolio Ivy . Ho anche incluso una tabella con la SMA a 12 mesi per gli stessi ETF per questa popolare strategia alternativaNota mia:ETF inclusi nel portafoglioVTI-azionario USA // VEU-azionario globale // IEF-obbligazionario USA a medio termine // VNQ-azionario immobiliare USA // DBC- fondo azionario sulle commodities Backtesting Medie Mobili Negli ultimi anni ho usato Excel per monitorare il rendimento delle varie strategie di fasatura media mobile. Ma ora io uso gli strumenti disponibili sul sul sito web ETFReplay.com.Chiunque sia interessato a un market timing con gli ETF dovrebbe dare un'occhiata a questo sito. Qui ci sono due strumenti che più di frequente utilizzo: Backtest con un ETF individuale Backtest con un ETF PortfoglioConsiderazioni di fondo sulle medie mobili Comprare e vendere sulla base di una media mobile di chiusura mensile può essere una strategia efficace per la gestione del rischio per neutralizzare le gravi perdite generate dai importanti bear market .In sostanza, quando la chiusura mensile delll'indice è al di sopra del valore della media , si tiene l'indice. Quando l'indice chiude sotto, si esce dal mercato . Lo svantaggio è che non si esce nel punto più alto o indietro nel preciso punto più in basso. Inoltre, tale strategia può produrre occasionali falsi segnali, come abbiamo sperimentato questa estate.Tuttavia, un grafico dello S&P500 basato sulle chiusure mensili a partire dal 1995 dimostra che una strategia basata sulle SMA a 10 o 12 mesi avrebbe assicurato la partecipazione, alla maggior parte dei movimenti al rialzo dei prezzi riducendo notevolmente le perdite. La media mobile esponenziale (EMA) a 10 mesi è una variante della media mobile semplice. Questa versione aumenta matematicamente la ponderazione dei dati più recenti nella sequenza di 10 mesi. Dal 1995 ha prodotto un minor numero di falsi segnali rispetto alla media mobile semplice, anche se è stata un mese più lenta nel segnalare una vendita dopo due top di mercato.Uno sguardo retrospettivo alle medie mobili a 10 e 12 mesi sul Dow durante il crollo del 1929 e la grande depressione mostra la efficacia di queste strategie in quei periodi pericolosi........L'attuazione della strategia Le nostre illustrazioni dello S & P 500 sono solo illustrazioni. Io uso lo S & P a causa dei numerosi dati storici che sono prontamente disponibili. Tuttavia, i seguaci di una strategia basata sulle medie mobili dovrebbero comprare / venderei sui segnali generati suogni specifico investimento, non su un indice di massima. Anche se si investe in un comparto che registra l'indice S & P 500 (ad esempio, Vanguard VFINX o l'ETF SPY) i segnali della media mobile per i fondi a volte differiscono dall'indice sottostante a causa del reinvestimento dei dividendi. I numeri su L'S & P 500 nella nostra illustrazioni escludono i dividendi.La strategia è più efficace in un conto che prevede agevolazioni fiscali con un servizio di intermediazione a basso costo. Si desidera che i guadagni siano per te, non per il vostro broker o per lo zio Sam.