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Non intendo sollecitare investimenti.
Chiunque utilizzi spunti derivanti dalla mia analisi agisce a proprio rischio e pericolo.
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Libera traduzione da http://dshort.com/articles/monthly-moving-averages.html 31 mar 2011 Valido fino al chiusura del mercato il 29 aprile 2011 L'S&P500 ha chiuso il mese di febbraio il 0,10 % al di sopra della chiusura di febbraio.Tutte e tre le medie mobili mensili sullo S&P 500 che abbiamo seguito stanno dando un segnale Long . Vedere le specifiche qui . Il Portfolio Ivy Ecco una tabella con il segnale corrente dato dalla SMA 10 mesi per il prossimo mese per i cinque ETF consigliati da Il Portfolio Ivy . Ho anche incluso una tabella con la SMA a 12 mesi per gli stessi ETF per questa popolare strategia alternativa Nota mia: ETF inclusi nel portafoglio VTI-azionario USA // VEU-azionario globale // IEF-obbligazionario USA a medio termine // VNQ-azionario immobiliare USA // DBC- fondo azionario sulle commodities
Backtesting Medie Mobili Negli ultimi anni ho usato Excel per monitorare il rendimento delle varie strategie con le medie mobili. Ma ora io uso gli strumenti disponibili sul sito web ETFReplay.com.Chiunque sia interessato a un market timing con gli ETF dovrebbe dare un'occhiata a questo sito. Qui ci sono due strumenti che più di frequente utilizzo: Considerazioni di fondo sulle medie mobili Comprare e vendere sulla base di una media mobile di chiusura mensile può essere una strategia efficace per la gestione del rischio per neutralizzare le gravi perdite generate dai importanti bear market .In sostanza, quando la chiusura mensile delll'indice è al di sopra del valore della media , si tiene l'indice. Quando l'indice chiude sotto, si esce dal mercato . Lo svantaggio è che non si esce nel punto più alto o indietro nel preciso punto più in basso. Inoltre, tale strategia può produrre occasionali falsi segnali, come abbiamo sperimentato questa estate. Tuttavia, un grafico dello S&P500 basato sulle chiusure mensili a partire dal 1995 dimostra che una strategia basata sulle SMA a 10 o 12 mesi avrebbe assicurato la partecipazione, alla maggior parte dei movimenti al rialzo dei prezzi riducendo notevolmente le perdite. La media mobile esponenziale (EMA) a 10 mesi è una variante della media mobile semplice. Questa versione aumenta matematicamente la ponderazione dei dati più recenti nella sequenza di 10 mesi. Dal 1995 ha prodotto un minor numero di falsi segnali rispetto alla media mobile semplice, anche se è stata un mese più lenta nel segnalare una vendita dopo due top di mercato.Uno sguardo retrospettivo alle medie mobili a 10 e 12 mesi sul Dow durante il crollo del 1929 e la grande depressione mostra la efficacia di queste strategie in quei periodi pericolosi. ....... L'attuazione della strategia Le nostre illustrazioni dello S & P 500 sono solo illustrazioni. Io uso lo S & P a causa dei numerosi dati storici che sono prontamente disponibili. Tuttavia, i seguaci di una strategia basata sulle medie mobili dovrebbero comprare / vendere sui segnali generati su ogni specifico investimento, non su un indice di massima. Anche se si investe in un comparto che registra l'indice S&P 500 (ad esempio, Vanguard VFINX o l'ETF SPY) i segnali della media mobile per i fondi a volte differiscono dall'indice sottostante a causa del reinvestimento dei dividendi. I numeri su L'S&P500 nella nostra illustrazioni escludono i dividendi. La strategia è più efficace in un conto che prevede agevolazioni fiscali con un servizio di intermediazione a basso costo. Si desidera che i guadagni siano per te, non per il vostro broker o per lo zio Sam. Letture consigliate In passato abbiamo raccomandato il pensieroso articolo di Faber Mebane un approccio quantitativo per Tactical Asset Allocation . L'articolo è stato aggiornato e ampliato, come parte terza di : Active Management nel libro " Il Portfolio Ivy , scritto con Eric Richardson. Questo è un "must da leggere" per chiunque contempli l'uso di un segnale di temporizzazione per le decisioni di investimento. Il libro analizza l'applicazione delle medie mobili sullo S&P 500 a quattro classi di attività complementari: il Morgan Stanley Capital International EAFE Index (MSCI EAFE), Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), Associazione Nazionale dei Real Estate Investment Trust Index (NAREIT), e le obbligazioni del Tesoro a 10 anni emesse dal governo degli Stati Uniti . Come un elemento costante di questo sito, cerco di aggiornare i segnali alla fine di ogni mese. Tuttavia, il mio status di pensionato e l'imprevedibilità della vita esclude un impegno fermo.
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