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Post n°227 pubblicato il 13 Settembre 2010 da Lucky340
Antonio Crescenzi, Vice President Senior , stratega di mercato, e gestore di portafogli di PIMCO, non è una talpa. Egli non divulga i segreti dell'azienda nel legame strategico per gli investitori: Strategie e Strumenti per sbloccare il potere del mercato obbligazionario (McGraw-Hill, 2010). Questa edizione, riveduta e ampliata rispetto all'edizione 2002, si legge più come un libro di testo che un piano di battaglia. Uno dei modelli più potenti per predire la recessione nel'anno successivo è lo scarto della curva dei rendimenti tra il T-Note a 10 anni e il buono del tesoro a 3 mesi. I risultati di uno studio della Federal Reserve (Estrella e Mishkin) per il periodo 1960-1995 ha collegato il valore dello spread in punti percentuali alla probabilità di recessione. Un margine positivo (con valori compresi tra 1,21-0,02) è collegato con probabilità del 5% al 25%. Una volta che lo scarto gira negativo, le probabilità vanno dal 30% ad una lettura di -0,17, al 70% a -1,46, 80% a -1,85 e il 90% a -2,40. author: Brenda Jubin libera traduzione da http://seekingalpha.com/ ^^^^^^ NOTA-MIA: nel 2009 e nel 2010 non c'è traccia di questa famigerata inversione nella curva dei rendimenti , in cui i tassi di interesse a breve termine sono più elevati rispetto ai tassi a lungo termine, quindi.................... dove controllare la curva dei rendimenti? |
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