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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 14/11/2015
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Post n°9594 pubblicato il 14 Novembre 2015 da madagamada
28_10_15 ORE 19_03 ANALASI A LARGO SPETTRO R8 PANIERE FUTURE E INDICI NOKIA DA TRADERLINK ARTICOLO DI STEFANO FANTAN UN CERTIFICATO ADATTO A UN CROLLO 14/11/2015 12:25 Venerdì 13 si è tenuta l’edizione Romana di Investing Inevitabilmente la riflessione si è spostata sullo stop losse sulla gestione dello stesso. Inaspettatamente (per il pubblico) è emerso unconcetto abbastanza trasversale tra i trader professionisti che può essereriassunto più o meno così: “chi inizia deve assolutamente utilizzare lo stoploss, ma io non lo uso”. IO NON LO USO , PERCHE’ USO UN BUON ST. CHI LO USA è PERCHE’ NON S FIDA DI CIO’ CHE PENSA O DEL SUOST. IO USO MARGINAZIONE IN FUNZIONE, DEL PRODOTO FINANZIARIO E DEL SUO LIVELLO DI RISCHIO E SE è NECESSARIO, PRONTO SEMPRE A MEDIARE AI LIVELLI ESTRMIDELLO STOPLOSS AUTOMATICO DA PIATTA. E tuttavia un traderprofessionista lo stop loss non lo usa, semplicemente chiude la posizionequando e se deve farlo, stabilendo aprioristicamente solo l’entità dellaperdita massima anomala, non l’entità dello stop loss. QUESTO SOLO SE SI è SOTTOCAPITALIZZATI E SE SONO SEGNALATI PRODOTTI FINANZIARI A BASSISSIMO LIVELLO DI RISCHIO, SI CAMBIA CAVALLO , ALTRIMENTI SI MEDIA. FRASE MOLTO STUPIDA SE SI PPLICA A CHI USA UN BUON ST, STATISTICAMENTE VALIDO. possono(preferibilmente) essere progettati per misurare la volatilità del sottostante ALTRA CRETINATA. UN BUON ST SEGNALA SOLO E SOLTANTO SE UN PREZZO DI UN CERTO PRODOTTO FINANZIARIO è APPETTIBILEO NO X IL LONG O LO SHORT E CONSIGLIA EVENTUALI CHIUSURE IN GUADAGNO, ACCONTENTANDOSI E NON CREDENDO ALL’ANGELO DEL << TREND>> COME IL FANTON CREDE. e poi per sparare ilrelativo stop loss in funzione della volatilità che ha reato il segnale. E permutarlo al mutare delle condizioni, sempre all’interno del massimo rischioaccettabile, vero calderone dei vari stop loss. MA QUANTE CRETINATE MADAMA DORE’. CON TUTTO QUELLO CHE GLIAVEVO DIMOSTRATO , IN ALMENO 8 EMAIL, ANNI FA, CONTINUA A SCRIVERE CAZZATE. E’ un mondo difficile quello del trading, poche certezze etante verità che contengono internamente la loro negazione. I concetti appaionoparzialmente veri o parzialmente falsi, tutto è vero e tutto è opinabile. ALTRE BANALITA’ QUOTIDIANE DI UN CIRCO_FERENZIERE. GB MADAGAMADA IN OGNI CASO CONSIGLIO LA LETTURA DELLA SUA <<TRADERPEDIA>> È GRATIS .
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Post n°9593 pubblicato il 14 Novembre 2015 da madagamada
ANALISI SPETTRALE A FALSI COLORI FILTRO R8 SU PANIERE VIRTUALE 28_10_15 CON NOKIA ORE 19_03 |
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Post n°9592 pubblicato il 14 Novembre 2015 da madagamada
BOVESPA 13_11_15 ORE 19_52IN INVESTIREOGGIYou have been removed from this discussion.DAOperatività Indici & Futures – OpenTUTTI CON LO STESSO PROFILO CARATTERIALE.È BANALE IPOTIZZARE CHE NON PERMETTENDOMI DI ,INSERENDO COMMENTI MA SOPRATTUTTO GRAFICI SEGNALETICI A CONFRONTO,DIMOSTRANDO A CHI LI SEGUE, QUANTE CRETINATE SIANO CAPACI DI SCIVERE E MOSTRARE,CHE IL CONFLITTO CHE CREO CON I LORO INTERESSIDI BOTTEGA, X VENDERE REPORT E QUANT’ALTRO,LI DISTURBA PARECCHIO.COSI è SE VI PIACE E PURE SE NO.GBMADAGAMADA+++++++++++++++STO ANALIZZANDO COMMENTI E GRAFICI DI SE COMMENTI DI QUESTO TIPO VI SEMBRAN SERICONTINUATE PURE A FARE TRADINGSEGUENDOLO.DA 3D DI >26-05-2015, 11:03ts ancora short26-05-2015, 11:04inciso: questo short non l'abbiamo fatto26-05-2015, 11:07dunque per ora in intraday abbiamo solo due long di "rapina" che hanno fruttato 200 punti circa medi. Ma non seguendo il Ts, dunque non sono ammessi in questo 3d, ma nell'aI NS VECCHI DICEVANO>.SE QUALCUNO NON è D'ACCORDO CON LE MIE AFFERMAZIONIRISPONDA QUOTANDO,I MIEI COMMENTI,QUI.LA GEOMETRIA DEL SITO NON PERMETTE DI SEGUIRENEI VARI 3D EVENTUALI CRITICHE.GBMADAGAMADA |
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