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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 11/02/2017
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Post n°10524 pubblicato il 11 Febbraio 2017 da madagamada
MULTIGRAFICO GENIO SMINATORI X CAMPO MINATO OPZIONI MIB PARZIALE_2 balsamicotradizional il 11/02/17 alle 16:15 via WEB Un po di codice in Power Language sul terzo venerdi del mese..................................................................................................Variables: WorkDay(0), Month1(0), Year1(0), MonthTarget(0), DayTarget(0),YearTarget(0), FirstFriday(0), ThirdFriday(0), JulianTarget(0), julianNow(0),SZMonth(0), SZDay(0), SZYear(0),
balsamicotradizional il 11/02/17 alle 16:47 via WEB Questa è la funzione per calcolare il 3° Venerdì del mese inPower Language::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::inputs: Series( numericsimple ) ; variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ),var3( 0 ), var4( 0 ), var5( 0 ), var6( 0 ), var7( 0 ), var8( 0 ), var9( 0 ),var10( 0 ) ; var0 = DayOfMonth( Date ) ; var1 = Month( Date ) ; var2 = Year(Date ) ; var3 = DayOfWeek( var2 * 10000 + var1 * 100 + 1 ) ; if var3 <6 thenvar4 = 6 - var3 else var4 = 7 ; var5 = var4 + 14 ; if var5> var0 then var7 =var1 + Series - 1 else var7 = var1 + Series ; if var7 > 12 then begin var7 =var7 - 12 ; var8 = var2 + 1 ; end else var8 = var2 ; var3 = DayOfWeek( var8 *10000 + var7 * 100 + 1 ) ; if var3 < 6 then var4 = 6 - var3 else if var3 = 6then var4 = 7 ; var6 = var4 + 14 ; var9 = DateToJulian( var8 * 10000 + var7 *100 +
SARA' X SAPERE QUANDO SCADONO I FUTURE?? NON TI BASTA UN CALENDARIO O MEGLIO LO SCADENZARIO DELLABANCA O DEL TUO BROKER??
balsamicotradizional il 11/02/17 alle 16:08 via WEBIntraDayserve anche l'Orario, poichè per esempio l'orario d'inizio del Future Dax èalle Ore 13:00:00:001 ?????? [con MultiCharts puoi programmare in millisecondi] CON DATI CHE TI ARRIVANO DOPO QUANTI SECONDI?? del Future Eurostoxx 50 è alle Ore 12:00:00:001 ??????? mentre per il FutureFTSE MIB è alle ORE 09:00:00:001 ????' CRETINATE .. DI FUMO SENZA ARROSTO... DOPO LA SUA VELOCE AUTOBIOGRAFIA DI QUANDO GRIDAVA A PZAFFARI... LA RICERCA DI Power Language IN INTERNET HA DATO RISULTATO ZERO... QUESTO è UNFOSSILE VIVENTE CHE FORSE VOLEVA IMPRESSIONARE QUALCHE BALUBBABALLA... AVESSE MOSTRATOQUALCHE SUO ALGO AVREI POTUTO FARE QUALCHE OSSERVAZIONE CRITICA. GB
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Post n°10523 pubblicato il 11 Febbraio 2017 da madagamada
MULTIGRAFICO GENIO SMINATORI X CAMPO MINATO OPZIONI MIB PARZIALE X MANTENERE UNABUONA VISIONE DELLE INTERSEZIONI HO TAGLIATO IL GRAFICO ORIGINALE X DIMINUIRELA SUA DIMENSIONE IN BIT. CONSIDERAZIONITEORICHE CHE MAI NESSUNO VI HA RACCONTATO... E SOPRATTUTTODIMOSTRATO VERE. MIE LEGGI..... Corollàrio 3 Della legge MERCATI COMUNICANTI SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NONSOTTILI, COMPERARE LEV QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORTSUPERA UN CERTO VALORE E VICEVERSA. PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DIRISCHIO. +++++++++++++++++++++++++++ IN QUESTOMULTIGRAFICO SI VEDE LO STESSO SET DIOSCILLATORI CHE FORMANO INTERSEZIONISIGNIFICATIVE SU 6 PRODOTTI FINANZIARIDIVERSI. IN GR_1 IN ALTO .. MIB CDF. IN GR_2 E GR_4 .....PRODOTTI LONG SU MIB E DAX IIN GR_3_GR5......PRODOTTI SHORT SU MIB E DAX IN GR6.................. SP500. +++++ IPOTESI TEORICA è LE INTERSEZIONI IN GR_1 CORRISPONDENTI A QUELLE IN GR_2 E GR_4. INTERSEZIONI ANTAGONISTE IN GR_3 E GR_5 QUANDO LA CORRISPONDENZA TRA LE INTERSEZIONI è ALTA... COMPRARE PUT O CALL ANCHE A SCADENZA NEL MESE.
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Post n°10522 pubblicato il 11 Febbraio 2017 da madagamada
SCATOLANERA balsamicotradizional il 10/02/17 alle 21:37 via WEB Proviamo a fare qualche commento sul 1° grafo Abbiamo unagrandezza vettoriale che si muove su di un asse cartesiano.... y = prezzo... x= tempo. Questa grandezza è rappresentata dal prezzo, in questo casorappresenta la chiusura di barra di un TF weekly, ma potrebbe essera anche unAvgPrice, vale a dire una media di più prezzi. Questa tecnica la si usa per evitareche sul Trading Automatico entrino gli eseguiti su un livello di prezzi delsistema in caso di SPIKE istantanei. L'AvgPrice puo essere OHLC/4 oppure OHL/3o qualsiasi altro AvgPrice, ma può essere il ragruppamento di una media pesataad 1 , 5 minuti. Per quanto riguarda le traiettorie io ne uso 4 che rispondonoa 4 formule differenti. Una è la classica media progressiva aritmetica, poi visono 2 velocità impostate con i numeri fattoriali e la quarta è la velocitàpesata con i volumi. Ognuna di queste velocità medie ci serve per costruirci ilreticolo che si autocrea, man mano che passa il tempo calcolando lo scostamentodel Vettore/Prezzo dalla sua Velocità Media.... adesso Abbiamo unagrandezza vettoriale IN FISICA UNAGRANDEZZA VETTORIALE , TIPO VELOCITA' è DEFINITA DA... DIREZIONE, VERSO, INTENSITA' QUESTO CRETINOUSA IL TERMINE VETTORIALE IN MODO CRETINO. SONO OSSERVAZIONICHE GIA' AVEVO SCRITTO MOLTI ANNI FA .. SEMPRE DEDICATE A LUI IL BASLSA... che si muove su di un asse cartesiano.... y =prezzo... x = tempo. Y=F(T)... ILPREZZO DI UN QUALSIASI PRODOTTO FINANZIARIO CHE LUI SEMBRA CHIAMI price???? è UNA FUNZIONEDEL TIPO PREZZO=F(T, Y1,Y2,Y3,Y4..........YN, YN+1,...) DOVE LE VARIABILIINDIPENDENTI, CHE INFLUISCONO SUL PREZZO, SONO TALMENTE TANTE CHE IL SAMBA ANCHE SE BALLA LA SAMBA NON ARRIVERA' MAI ADELENCARLE TUTTE... COME SPIEGONEL DISEGNO POSTATO. Per quantoriguarda le traiettorie io ne uso 4 che rispondono a 4 formule differenti. I CIALTRONI XAPPARIRE E VENDERSI AL MEGLIO USANO UN LINGUAGGIO IL + ERMETICO E FANTASIOSOPOSSIBILE. QUI SI TRATTA DISEMPLICI FUNZIONI NUMERICHE RICAVATE DA QUALCHE COCKTAIL ALGORITMICO CON MEDIEPESATE, ARITMETICHE O SEMPLICI... Una è la classicamedia progressiva aritmetica, poi vi sono 2 velocità impostate con i numerifattoriali e la quarta è la velocità pesata con i volumi. STESSASOLFA...CON UNA MEDIA, QUELLA DEI VOLUMI, CHE BEN POCHE INFORMAZIONI AGGIUNGE. Ognuna di queste velocità medie ci serve percostruirci il reticolo che si autocrea, ALE' CON LE FRASIA D EFFETTO... CHE SERVONO SOLO AI CRETINI X INGABBIARE CRETINI , + CRETINI DI LORO. calcolando lo scostamento del Vettore/Prezzo dalla sua Velocità Media E FORSE ANALIZZANDO QUALCHE INTERSEZIONE .. NO? TOH CHE ANCHELUI USA L'ANALISI INTERSEZIONALE, IN VERSIONE DELIRANTE E TALMENTE POVERA CHE NON SERVE A NULLA SE NON A DARE FALSE INDICAZIONI PECCATO CHE LA USI SU UN ENCEFALOGRAMMA O ELETTROCARDIOGRAMMA DI UNA MUMMIA. mi fermo per nonmettere troppa carne sul fuoco. BENE, PERCHE ILFUMO E L'ODORE DI BRUCIATO SONO GIA' INSOPPORTABILI. GB |
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