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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 12/02/2017
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Post n°10527 pubblicato il 12 Febbraio 2017 da madagamada
MULTIGRAFICO GENIO SMINATORI X CAMPO MINATO OPZIONI MIB 4 balsamicotradizional il 12/02/17 alle 16:01 via WEB E' un grafo con TF a 20 minuti ma potrebbe essere settatodal Tick by Tick fino a 520 minuti che è la somma del TMG del Future FTSE Mib.Quelle traiettorie generalmente sono usate dagli Istituzionali che parametranoi loro acquisti vendite su più livelli. Sono le famose Velocità Medie pesatecon i Volumi. Ricordarsi che la vera Velocità Media Pesata con i Volumi è inpossesso solo di pochi e questi pochi non sono MAI traders RETAIL, occorronoquattrini da spendesi in strutture HArdware e software, MA QUANTECAZZATE DA PATITO DELL' HFT.... che non sono allaportate di tutte le tasche, poiché viene richiesta enorme capacità di calcolosil Tick By Tick. Quelle traiettorie lavorano a cicli sulle 4 e 5settimane che compongono un mese finanziario, e come si può notare la quintasettimana sta talvolta "in servizio" anche tre mesi, prima di planaresul prezzo di apertura della settimana prima del ROLL OVER. Sono lo ripetotraiettorie in equilibrio dinamico, hanno la grossa validità di sapere quando vengonointersecata dal prezzo sul quale sono costruite[su questi TF ho usato unAvgPrice[OHLC] se i volumi sono in accelerazione oppure sono pochissimicontratti che spostano di millesimi il VERSO. Hanno anche un'altra qualità, neimomenti in cui si scambia poco si muovono millimetricamente, come succede suiFuture Tedeschi, FDAX e FESX dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 17:30fino alle ore 22:00 quando è chiuso il sottostante. Tenete presente che sonoparagonabili a degli EQUATORI e partendo da questi equatori, tramite derivate èpossibile andare a costruire dai massimi di scostamento da calcolarsi non intermini relativi, ma in percentuale le coordinate polari, facendo partire daquesti due punti contrapposti le coordinate che convergono verso la Velocità Media. ANCHE A QUESTO, LA FANTASIA, COME LA LOQUELA DA COMARE DI BORGATA... , TIPO IL POPOFF, NON MANCA. partendo da questi equatori, tramite derivate GIA' , SCRIVERE DI DERIVATE X FUNZIONI DISCONTINUE èUN PLUS...E DI EQUATORI POI.... , ma in percentuale le coordinate polari, ????? E IL SENO E IL COSENO?? NO?? acendo partire da questi due punti contrapposti le coordinate che convergonoverso la Velocità Media. MI SA CHE C'è UNMOTIVO X CUI CONOSCE COSI BENE L'EX MANICOMIO VICINO A CASA SUA. |
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Post n°10526 pubblicato il 12 Febbraio 2017 da madagamada
MIB SGORBIO GRAFICO DEL BALSAMICO COME MIA ABITUDINE , OPPOSTA A QUELLI CHE... OH YES.... METTO IN VETRINA E LO INSERISCO NEL BESTIARIO QUESTO BRUTTISSIMO GRAFICO DEL BALSAMICO, CON FONDOFASCISTA DA CAMICIE NERE... QUANDO LA POVERTA' E LA MISERAIA ECONOMICA AVANZA, AVANZA ANCHE QUELLA MORALE....E LE PANTEGANE ESCONO DALLE FOGNE Si puòfare ...anche se non siamo dei fisici bestiali (a cura di Balsamico) COME NO , MA POI CI SI DOVREBBE PURE VERGOGNARE... RIPETO X I CRETINI balsamicotradizionalil 11/02/17 alle 19:01 via WEB ti da una mediacon FACTOR 0,5 ma non ha la caratteristica di essere una media d'equilibrio,che se intersecata cambia verso, caratteristica che invece possiede la mediaesponenziale..... GRAN CRETINATA AvgWeighted(Price,3),.....AvgWeighted(Price,4).......facendola partire dal Punto di Osservazione che si vuole analizzare.... èsolamente PERFETTA CRETINATA + CRETINA DELLA 1° PERCHE'INTRODUCE UN ELEMENTO DI SOGGETTIVITA' IN UN PROCEDIMENTO CHE DEVE ESSERE SOLO E SOLTANTO OGGETTIVO. POICHE IL BALSA LEGGERA' QUESTO MIO COMMENTO CHISSA' SE OLTRE A VENIR A FARMI VISITA NON LASCERA' IL SEGNO DELLA SUA PISCIATINA. GB |
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Post n°10525 pubblicato il 12 Febbraio 2017 da madagamada
MULTIGRAFICO GENIO SMINATORI X CAMPO MINATO OPZIONI MIB_3 X TUTTI QUELLICHE CREDONO CHE I NSPROBLEMI SIANO DOVUTIALL'EURO E NON ALLA CORRUZIONE E AL DISFACIMENTOMORALE NEL NS PAESE.. OH YES.. E X I CRETINI CHE COME IL POPOFF.. IL BULFIN CHE VOGLIONOTORNARE A STAMPAR CARTA DOPO CHE HANNOSEMPRE MOSTRATO ESEGUITI DE CARTA E CHE VOGLIONOL'UOMO FORTE PERCHE' LORO SONODEBOLI... OH DOPPIO YES... +++ popoff2002 il 12/02/17alle 09:22 via WEB Venerdi 10/02 unoperatore metodo che Nazzareno, Amelia e Mara conoscono da miei documentitrasmessi, indica operatività SH per lunedi 13 PREFERIBILMENTE DA AP +/- 100Pt, essendo indicazione SH da AP + 100 Pt. OVVERO CONTROPIEDEELASTICO..... IL METODO POPOF,COME HO GIA' SCRITTO, NON è ALTRO CHE UN METODO EMPIRICO SENZAALCUNA BASE TEORICA... IL FATTO CHE L'APERTURA SIA MAGGIORE O MINORE DELLACHIUSURA DELLA SEDUTA PRECEDENTE NONSIGNIFICA PROPRIO NULLA, NEMMENO A LIVELLO STATISTICO E LO SI PUO' DIMOSTRARE. CERCA DI ENTRARESHORT A 100 PUNTI + IN ALTO DEL PREZZODELL'APERTURA ED ENTRARE LONG , 100 PUNTI + IN BASSO. è UN METODO COMEALTRI X CAVALCARE LA FRENESIA ISTERICA. Lavorando con ilmetodo subentrano le SUE REGOLE, quindi come sempre : 5c A1/3 A2/3 A3/3 A4/3 B(il primo numero 1 2 3 4 indica stop profit, il secondo dopo la barra / 3indica stop loss ). Il contratto B non ha nessun stop profit intraday e loss di1.000 Pt. Se poco prima della CH giornata, sempre che non sia stato stoppato inloss, e avesse un guadagno pari o superiore a 200 Pt ha la facoltà di nonchiudersi e andare over night. Da inizio anno quest’operatore che è in PROVA haquesta performance, serie di risultati conseguiti mediante una determinatalinea di condotta (REGOLE) : con entrata subito in AP = Tot operazioni 17 Totguadagno + 725 Pt, con entrata da AP +/- 100 Pt = Tot operazioni 13 Totguadagno + 3.320 Pt. Ora mi spingo più a fondo e, per quanto riguarda questooperatore con entrata da AP +/- 100 Pt, vado a vedere contratto per contratto ivari risultati : A1/3 13 (Tot operazioni) 10 + (vincenti) 03 - perdenti = + 740Tot Pt 00 (nessun loss) e via di seguito… A2/3 13 09 + 04 - = + 730 00… A3/3 1308 + 05 - = + 600 00… A4/3 13 08 + 05 - = + 625 00… B…13 08 + 05 - = + 625 00…Tot + 3.320 Pt. DOMANI NON CI SONO E NON SO QUANDO TORNO AL SOLITO ... MA PERCHE' NONDICE A TUTTO TONDO CHE è TUTTA NA SIMULAZIONE? SOTTOLINEO CHE SIMULARE 15 CONTRATTI E FARLI X DAVVERO ,C'è UNA GRANDISSIMA DIFFERENZA. balsamicotradizionalil 11/02/17 alle 19:01 via WEB No, Sandro non homai usato indicatori altrui mi sono costruito tutta l'attrezzatura che miserviva per la falegnameria da me, poiché doveva soddisfare al raggiungimentodell'idea che avevo in mente. Nel 1986, digiuno di termini di analisi tecnica,ho progettato il 1° indicatore di volatilità chiamandolo "EOLO"....per cui penso che ognuno deve usare quegli indicatori di cui conosce a menaditociò che stanno computando e sapere, anche quando si usano medie mobili, qualisono, le loro caratteristiche. La media mobile aritmetica o semplice ti da unamedia con FACTOR 0,5 ma non ha la caratteristica di essere una mediad'equilibrio, che se intersecata cambia verso, caratteristica che invecepossiede la media esponenziale. La AvgWeighted ha una caratteristica unica, chenon trovate spiegata su Internet, ma che gli addetti ai lavori conoscono e dicui fanno gran uso, ma che nessuno usa come media mobile se non inprogressione, AvgWeighted(Price,2),.....AvgWeighted(Price,3),.....AvgWeighted(Price,4)....... facendola partire dalPunto di Osservazione che si vuole analizzare.... è solamente PERFETTA
IN INFORMATICA XVETTORESI INTENDE UNA LISTA DI DATI, NUMERICI O LETTERALI. POSSONO ESSEREMONODIMENSIONALI COME ... DATA_DATA(JK)...X MEMORIZZARE LA DATA DI UNA RILEVAZIONE DI DATI OMULTIDIMENSIAONALI COME SEGNALE_LONG(J,JK,TIT) X MEMORIZZARE UNSEGNALE LONG DOVE J ............................è IL GRADO DEL SEGNALE.. 1° 2° .... JK .......................... è ILNUMERO PROGRESSIVO DELLA RILEVAZIONE DATI TIT .......................... è IL TITOLO A CUI SI RIFERISCE CON TANTI AUGURI ,X POPOFF, SE VA A FARSIOPERARE .... ++++++++++ balsamicotradizionalil 11/02/17 alle 19:01 via WEB ti da una mediacon FACTOR 0,5 ma non ha la caratteristica di essere una media d'equilibrio,che se intersecata cambia verso, caratteristica che invece possiede la mediaesponenziale..... GRAN CRETINATA AvgWeighted(Price,3),.....AvgWeighted(Price,4).......facendola partire dal Punto di Osservazione che si vuole analizzare.... èsolamente PERFETTA CRETINATA + CRETINA DELLA 1° PERCHE'INTRODUCE UN ELEMENTO DI SOGGETTIVITA' IN UN PROCEDIMENTO CHE DEVE ESSERE SOLO E SOLTANTO OGGETTIVO. GB |
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