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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 03/09/2016
Post n°10130 pubblicato il 03 Settembre 2016 da madagamada
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Post n°10129 pubblicato il 03 Settembre 2016 da madagamada
02_09_16 MIB CON SHORT LONG STOPLOSS GR30 DAL NAZ BLOG sandro il 02/09/16 alle 13:09 viaWEB Ciao Naz, grazie. Operatività in apertura17000 Short 5 contratti fib. Il mercato sale, alle ore 9,01 tocca un MX 17045,scrivo UN e non IL massimo in quanto non ho la più pallida idea se 17045 è ilMX di giornata. Differenza Pt tra AP e MX = + 45, i contratti A1/3 A2/3 A3/3A4/3 non subiscono loss di 300 Pt, il contratto B ha loss di 1.000 Pt. Alle ore10,43 discesa a livello 16900. Entrata short 17000 – 16900 = - 100 Pt, ilcontratto A1/3 si chiude in profit +100 Pt, gli altri quattro A2/3 A3/3 A4/3 Brimangono sul mercato.
Aquesto punto alcuni potrebbero dire : con un guadagno di 100 Pt checorrispondono a 500 euro per un contratto, perché non hai chiuso anche glialtri quattro ? Il totale sarebbe 100 x 5 = 500 Pt che corrispondono a 2.500euro. Potresti anche chiuderne altri due/tre, il guadagno sarebbe superiore.Altri direbbero : con un guadagno di 100 Pt perché non ti pari il fondelloposizionando stop in pari per gli altri quattro ? Alla peggio il guadagnorimane, se il mercato si gira da guadagno vai in perdita, una regola deltrading dice “non portare mai una posizione in guadagno in perdita”. Tuttogiusto quello che pensate, tuttavia vi devo ricordare che la mia operatività èmeccanica, nata, studiata e sviluppata affinchè l’operatore non debba in nessuncaso seguire il mercato, non è lui che comanda e decide. Se il TS portaguadagno IN MODO CONTINUATIVO, perché farlo nascere e svilupparlo per poi nonadoperarlo ? La paura, l’ansia non deve bloccarmi, non deve portarminell’intraday a subentrare ad esso perché in quel dato giorno/momento il miosentimento mi spinge in altra direzione, come non deve farmi nascere dubbi dopodue/tre operazioni perdenti, un eccellente TS riesce a uscire vincente sei almassimo sette volte su dieci, gli stop loss fanno parte del gioco. Chiariscomeglio : Da inizio anno a ieri giovedi 1/9, oggi non posso ancora quantificare,il numero tot dei giorni di borsa sono 171, il mio metodo mi ha fatto entrarenel mercato 84 volte con utile di 38.170 Pt, il tutto certificato. PS: ieri ilTS s’è beccato il loss di 300 pt, perdita alquanto pesante. Osservate irisultati dei cinque contratti, noterete che da maggiore guadagno il B. Ilcontratto B è quello che NON HA STOP PROFIT, ha loss di 1.000 pt e si chiude inchiusura giornata, significa che una volta che sono dentro al mercato io nonconto nulla, non intervengo “ACCONTENDOMI” di 100 200 pt pensando di esserefurbo, chi comanda è il mercato, cerco di allearmi, gli faccio fare quello chevuole. Ora espongo dei numeri, a tipo di contratto il primo numero è il totoperazioni a ieri 84, il secondo è tot vincenti, il terzo tot perdenti, ilquarto tot pt guadagnati, il quinto loss (ls) subiti. A1/3 84 65 12 + 3.995 ls03. A2/3 84 56 21 + 7.290 ls 04. A3/3 84 52 25 + 8.185 ls 05. A4/3 52 25 +8.650 ls 05. B 84 53 24 +10.050 ls 00. So per certo che alcuni TS sono di GRANLUNGA migliori del mio, persone molto più brave di me, sconosciuti al pubblicoe tali rimangono, ho potuto solo visionare i numeri, impressionanti. Nel postprecedente avevo parlato di una variante (+/- 100 Pt) questi sono gli utili +27.695 : A1/3 84 40 08 + 3.090 ls 01 FLAT 36. A2/3 84 38 10 + 5.170 ls 00FLAT 36. A3/3 84 36 12 + 5.420 ls 01 FLAT 36. A4/3 84 36 12 + 6.785 ls01 FLAT36. B 84 36 12 + 7.230 ls 00 FLAT 36. Anchequi chi guadagna di più è il B. PS : i conteggi sono riferiti a N contratti 5che corrispondo a 5 fib, quando opero con 10 contratti non li conteggio cometali, per certificare il tutto in maniera inequivocabile il conteggio èriferito sempre al n 5 contratti/fib In questo momento ore 13,03, FIB MX 17045ore 9,01 MN 16875 ore 12,16 QUESTO è N'ARTRO DEI TANTI QUA QUA.. GB |
Post n°10128 pubblicato il 03 Settembre 2016 da madagamada
02_09_16 MIB CON SHORT LONG NO STOPLOSS DAL NAZ BLOG sandro il 02/09/16 alle 13:09 viaWEB Ciao Naz, grazie. Operatività in apertura17000 Short 5 contratti fib. Il mercato sale, alle ore 9,01 tocca un MX 17045,scrivo UN e non IL massimo in quanto non ho la più pallida idea se 17045 è ilMX di giornata. Differenza Pt tra AP e MX = + 45, i contratti A1/3 A2/3 A3/3A4/3 non subiscono loss di 300 Pt, il contratto B ha loss di 1.000 Pt. Alle ore10,43 discesa a livello 16900. Entrata short 17000 – 16900 = - 100 Pt, ilcontratto A1/3 si chiude in profit +100 Pt, gli altri quattro A2/3 A questo punto alcuni potrebbero dire :con un guadagno di 100 Pt che corrispondono a 500 euro per un contratto, perchénon hai chiuso anche gli altri quattro ? Il totale sarebbe 100 x 5 = 500 Pt checorrispondono a 2.500 euro. Potresti anche chiuderne altri due/tre, il guadagnosarebbe superiore. Altri direbbero : con un guadagno di 100 Pt perché non tipari il fondello posizionando stop in pari per gli altri quattro ? Alla peggioil guadagno rimane, se il mercato si gira da guadagno vai in perdita, unaregola del trading dice “non portare mai una posizione in guadagno in perdita”.Tutto giusto quello che pensate, tuttavia vi devo ricordare che la miaoperatività è meccanica, nata, studiata e sviluppata affinchè l’operatore nondebba in nessun caso seguire il mercato, non è lui che comanda e decide. Se ilTS porta guadagno IN MODO CONTINUATIVO, perché farlo nascere e svilupparlo perpoi non adoperarlo ? La paura, l’ansia non deve bloccarmi, non deve portarminell’intraday a subentrare ad esso perché in quel dato giorno/momento il miosentimento mi spinge in altra direzione, come non deve farmi nascere dubbi dopodue/tre operazioni perdenti, un eccellente TS riesce a uscire vincente sei almassimo sette volte su dieci, gli stop loss fanno parte del gioco. Chiariscomeglio : Da inizio anno a ieri giovedi 1/9, oggi non posso ancora quantificare,il numero tot dei giorni di borsa sono 171, il mio metodo mi ha fatto entrarenel mercato 84 volte con utile di 38.170 Pt, il tutto certificato. PS: ieri ilTS s’è beccato il loss di 300 pt, perdita alquanto pesante. Osservate irisultati dei cinque contratti, noterete che da maggiore guadagno il B. Ilcontratto B è quello che NON HA STOP PROFIT, ha loss di 1.000 pt e si chiude inchiusura giornata, significa che una volta che sono dentro al mercato io nonconto nulla, non intervengo “ACCONTENDOMI” di 100 200 pt pensando di esserefurbo, chi comanda è il mercato, cerco di allearmi, gli faccio fare quello chevuole. Ora espongo dei numeri, a tipo di contratto il primo numero è il totoperazioni a ieri 84, il secondo è tot vincenti, il terzo tot perdenti, ilquarto tot pt guadagnati, il quinto loss (ls) subiti. A1/3 84 65 12 + 3.995 ls03. A2/3 84 56 21 + 7.290 ls 04. A3/3 84 52 25 + 8.185 ls 05. A4/3 52 25 +8.650 ls 05. B 84 53 24 +10.050 ls 00. So per certo che alcuni TS sono di GRANLUNGA migliori del mio, persone molto più brave di me, sconosciuti al pubblicoe tali rimangono, ho potuto solo visionare i numeri, impressionanti. Nel postprecedente avevo parlato di una variante (+/- 100 Pt) questi sono gli utili +27.695 : A1/3 84 40 08 + 3.090 ls 01 FLAT 36. A2/3 84 38 10 + 5.170 ls 00FLAT 36. A3/3 84 36 12 + 5.420 ls 01 FLAT 36. A4/3 84 36 12 + 6.785 ls01 FLAT36. B 84 36 12 + 7.230 ls 00 FLAT 36. Anchequi chi guadagna di più è il B. PS : i conteggi sono riferiti a N contratti 5che corrispondo a 5 fib, quando opero con 10 contratti non li conteggio cometali, per certificare il tutto in maniera inequivocabile il conteggio èriferito sempre al n 5 contratti/fib In questo momento ore 13,03, FIB MX 17045ore 9,01 MN 16875 ore 12,16
......... MADA il 03/09/16 alle 08:26 viaWEB X SANDRO E LASCRISSI. SPIEGAZIONE PRATICA DEL PERCHE' USARE STOPLOSS è DA STOPLOSSONI. A PROPOSITOSANDRO CON LE CH AUTOMATICHE A FINE GIORNATA TUTTO OK? CHISSA' SE IL CONTA-BILEO CONTA_BALLE DER BULLO è CAPACE DI FARTI I CONTI. GB |
ULTIMI COMMENTI
POICHè IL BLOG TIENE IN MEMORIA ANCHE I POST ELIMINATI PUO' SUCCEDERE CHE CON TROVA - NON TROVIATE I POST - SONO QUELLI ELIMINATI.( BUCO DEL SW. DI LIBERO/ BLOG!)
X UNA RICERCA VELOCE DI UN ARGOMENTO
SCEGLI UNA PAROLA CHIAVE ,TIPO
NAZI -TRADER
COPIA E INCOLLALA
NELLA CASELLA IN BIANCO , A SX DI TROVA,
SOTTO CERCA IN QUESTO BLOG.
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LA REALTA SUPERA LAFANTASIA
MORTE DI UN BLOG
MACD
LE PIPPE
(degli analisti di banca sella, del blog dei psicodrammi
di tren online e di tutte le vanna marchi del web..)
QUELLO CHE NON SI VEDE
SCATOLA NERA
PER GUADAGNARE IN BORSA
A.T. BANCA SELLA vs
NUMERI di FIBONACCI
ESEMPIO DELLE COSE A CUI NON CREDO
DOWJONES-NYSE COMPOSITE
DAX-CAC40
FTSE 100- BSE SENSEX
SEE COMPOSITE
S&P500-NIKKEI 255
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 21/09/2024 alle 11:36
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 20/09/2024 alle 20:43
Inviato da: madagamada
il 20/09/2024 alle 16:05
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 20/09/2024 alle 11:48
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 20/09/2024 alle 10:23