Lucky_borsa

è da diverso tempo che su questo Blog e su altri, quando gli è permesso, l'utente MADAGAMADA  va sostenendo di aver trovato un sistema infallibile per assicurare lauti guadagni in borsa il tutto sostenuto da grafici apparentemente incomprensibili di cui chiaramente l'autore non può svelare l'arcano. In questo  post riassumo gli interventi effettuati sul Blog in cui dimostro che la famigerata metricagb non è altro che una grottesca scimmiottatura di un indicatore universalmente noto da 50 anni ....RSI!

Infatti  noi dopo una impegnativa fase di studio siamo in grado di svelare l'arcano:

Sulla attuale fase  quel guazzabuglio logico filosofico ci dice  che le molle sono tirate  rimandando logicamente al  lineare RSI Relative Strenght Index che è  probabilmente l'indicatore più conosciuto e utilizzato dai trader in tutto il mondo si evidenziano facilmente le condizioni di ipercomprato o ipervenduto su un particolare titolo, indicatore disponibile online su qualsiasi piattaforma. Sul grafico, come noto, vengono evidenziate con due rette orizzontali i valori 30 e 70 che delimitano rispettivamente le fasce di ipervenduto ed ipercomprato del titolo, mentre il valore 50 rappresenta la fascia di neutralità. Ora su SP_500 è a 23,90 e sul dax a 17,34 mentre sul ftseMIB a 23,99 in chiaro ipervenduto.

Infatti gb , incalzato dalle domande corrobora il nostro indizio, affermando  convinto :

"METRICAGB non fa previsioni, si limita a calcolare il livello di rischio, se è basso si compra, se è alto si vende. x saperne di + leggiti il mio blog"

Come vedete  ha riscoperto la ruota dopo tremila anni , infatti una delle tattiche operative più semplicistiche , consiste nel comperare un titolo quando RSI raggiunge valori di ipervenduto molto bassi, ovvero di vendere un titolo quando RSI raggiunge valori di ipercomprato molto alti. Appare evidente che questo "metodo"  non è altro che un uso di un sistemino vecchio come il cucco dove Maga ha riscoperto l'acqua calda , infatti si  compera un titolo quando RSI raggiunge valori di ipervenduto molto bassi, si  vende un titolo quando RSI raggiunge valori di ipercomprato molto alti. Si, però  lo ha modificato diamogliene atto, infatti ha reso difficile il facile attraverso l'inutile introducendo i rettangolini colorati per evidenziare il livello di rischio. E poi Affrontare gli agitati mari borsistici sullo scorta solo  di un tale strumentino ( anche se ovviamente  nella versione originale di Wilder) è a dir poco moolto pericoloso(http://www.itforum.it/newsletter/2011-71/perche-l-oscillatore-rsi-e-una-bufala.html). Questa signori  permettetemi è la CONFUTAZIONE TOTALE di un grossolano equivoco che si trascina da mesi!

 ma il tuo sistema ora da LONG o SHORT  abbiamo chiesto e GB prosegue:

"In un quadro, “ normale”, visti i livelli di rischio su tutti i 14 indici del mio paniere virtuale avrei scritto, long, saldi. Ma non lo è. mai come in questi giorni vale una frase dalla " teoria delle catastrofi" " un batter d'ali di farfalla a oriente, puo creare un ciclone ad occidente". Gb"

l'amico si è calato le brache  non ha ancora CAPITO CHE PER FARE I SOLDI si deve essere prima di tutto contrarian "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Warren Buffett, New York Times, 17 Oct 2008 come ci ricorda anche il  greedfearindex .

Ma analizzando a fondo, con l'aiuto di altri utenti,  la famigerata METRICAGB abbiamo fatto altre importanti scoperte:

A-Le analisi le fa ex post, correndo dietro alle mille giravolte dei mercati,  ossia dopo che gli avvenimenti si sono succeduti  A BABBO MORTO ecco spiegata la sua PRESUNTA percentuale di "previsioni" esatte al 100%, ecco la "sua tecnica" svelata dall'utente LEGGEORARIA

Non pubblicare   i grafici  INTRADAY quando la giornata borsistica è terminata, lo devi fare in diretta tè capì...,Prendi un titolo e fai l'analisi in diretta per una settimana o un mese o un trimestre, e poi valutiamo la bontà del tuo prodotto..... e senza cambiare TimeFrame a tuo piacimento;

B-Ex ante (apriori,prima) INVECE MAGA  ci consiglia  due metodi :

1. primo come sopra visto - si compra quando si entra in ipervenduto, si vende quando il prezzo va in ipercomprato, BASTA RSI per questo mentre tutto quel guazzabuglio segnaletico di metrica( blu si compra, rosso si vende) si può tranquillamente buttare nel cestino della spazzatura;
2. secondo- quando mm a 1 periodo va in cross,(che lui definisce intersezione)sulla mm a 3 periodi è un segnale di allerta LONG, SHORT nel caso opposto, ecco qui svelate le  sue "ORIGINALI£ medie non standart del tipo oscillatori che Fotografano in tempo reale la situazione.

Con questi due metodi ovviamente si perdono anche le mutande.

un'altra piccola considerazione questo signore parla di borsa ma si guarda bene dall'investire, su vari Blog gli è stato richiesto di mostrare lo snapshot dei suoi eseguiti ma invano, forse negli ultimi anni  ha fatto un eseguito , siamo alle comiche!

APPENDICE del 27 ottobre  2011

prendendo spunto dalla mia analisi grafica di questa mattina sullo SP_500 il nostro "esperto" sul suo BLOG fa un CONFRONTO GRAFICO LUCKY VS METRICAGB SU SP500 DAILY con l'intenzione di dimostrare la superiorità del suo metodo,
però ammette che forse  il grafico allegato è poco leggibile, difatti come al solito non si capisce un tubo_ahhhhhhhhhh.
tralasciando le frasi prive di senso e autoreferenziali che dovrebbero illustrare il confronto guardando l'immagine si nota che sopra l'unione dei 2 grafici Gb ha scritto 8-10 agosto ai minimi (SP_500) e RSI vero (quello di John Welles Wilder_nota mia)ai minimi invece metricagb segnala rischio zero.
ora mi domando  ma questo ci fa o c'è!?
eppure glielo avevo spiegato semplice,semplice "infatti una delle tattiche operative più semplicistiche , consiste nel comperare un titolo quando RSI raggiunge valori di ipervenduto molto bassi, ovvero di vendere un titolo quando RSI raggiunge valori di ipercomprato molto alti. Come vedete non è altro che un uso di un sistemino vecchio come il cucco, però il nostro esperto pare  NON ABBIA ANCORA  CAPITO CHE ESTREMO IPERVENDUTO EQUIVALE A BASSO RISCHIO, MENTRE ESTREMO IPERCOMPRATO EQUIVALE AD ALTO RISCHIO, ma questo signore sembra  che ignori le più elementari regole logiche e borsistiche  .
secondo lui questa annotazione prova la differenza tra RSI e metricagb, ma non si è accorto che sta APPLICANDO UN SISTEMINO VECCHIO COME IL CUCCO PENSANDO DI FARE UNA OPERAZIONE INNOVATIVA.

Andiamo ad una verifica sul campo di Metricagb :

da fine settembre  2011 Metricagb lancia segnali ribassisti sapete come è andata?

leggete_qui

e questo è stato solo l'antipasto ora Sp è a 1285 (il 4 aprile 2012 toccherà 1419_nota_mia_successiva ) e meno male che a di la delle parole Maga si guarda bene dall'investire se no sarebbe stato asfaltato.

la sua giustificazione? ah già i trader si sono fatti di cocaina e questo ha sballato le previsioni di metricagb, previsioni geometricamente potenti, si badi!

IL Sig MAGA quasi ad ogni intervento sui vari forum  si riempe la bocca con il modello ipotetico deduttivo che secondo lui è quello usato dalla scienza ..... La sua è una mera copiatura da Popper che riassume i suoi studi affermando che :Le teorie scientifiche sono sistemi deduttivi perché “la loro caratteristica principale è che esse spiegano deduttivamente” peccato per Popper e i SUOI SCOPIAZZATORI  che il modello ipotetico-deduttivo presenti una falla grossolana, come vedremo tosto. Formalmelte diremo che avendo le ipotesi a,b,c e potendo dedurre una conseguenza K allora ergo avendo K avremo anche a,b, c ma c'è un MA GROSSO COME UNA CASA ossia la relazione non è logicamente necessaria!

Ossia è  come se dicessi se piove allora la strada è bagnata,ora la strada è bagnata quindi piove od ha piovuto:argomento fallace  come si evince con un breve ragionamento  perchè la strada può  essere bagnata per una miriade di altre cause (rottura di tubi di scarico sottostanti alla stessa, irrigazione da giardini confinanti ecc.) ;

ed infatti MAGA di fronte alla  fallacia delle sue previsioni  trova il risultato  (Z) senza i suoi assunti (a,b,c)  invoca altre cause (assunzione di droga) per giustificare l'evento ( la borsa  è salita malgrado fosse in ipercomprato  quindi Z con E,F anzichè con a,b.c ).

Credendo  di aver trovato un sistema scientificamente infallibile di fronte ai crudi fatti che falsificano la sua teoria  formula  altre ipotesi  che giustifichino i dati discordanti ma così facendo  non si accorge che si sta confutando da solo.

PS_ OUTLOOK

I mercati con questa repentina caduta  stanno scontando una recessione a breve, qualcuno (Meteo) abile trader da mesi va ripetendo  che "a 1350 è  finito il bullmarket ...Direi che il pattern 1974... 5 mesi per configurare il Top ha funzionato.. . questa è la prima gamba del BEAR MARKET CICLICO... che dovrebbe terminare in questa area, 1060 circa  ma il BEAR MARKET è appena iniziato. target finale è area  forse 879... ma un passo ala volta.Ancora una volta il grafico secolare e la storia dei mercati .... mi hanno aiutato nel'interpretare il movimento. Chi ha shortato pesante qualunque cosa da 1300--- in poi, oggi ride.. gli altri come al solito piangono. questo è il mercato. Non si puo' gudagnare tutti". 

ma è’ probabile una nuova recessione, con target 850 di S&P o ancora più giù?

con i dati attuali una recessione dietro l'angolo non appare plausibile per le  ampie argomentazioni riportate ad esempio da Scott Grannis, che in particolare afferma" Ogni recessione negli ultimi 50 anni è stata preceduta da un significativo aumento del reale tasso dei fondi federali (linea blu) e una curva dei rendimenti piatta o invertita (linea rossa). Attualmente abbiamo proprio il contrario: i rendimenti reali negativi e una curva dei rendimenti particolarmente ripida. Ciò indica una probabilità estremamente bassa di recessione, e un'alta probabilità di crescita continua. Negativi  rendimenti reali significano costi di indebitamento molto bassi per molte imprese, e una curva dei rendimenti ripida significa profitti molto succosi per le banche, in quanto possono prendere in prestito a tassi molto bassi e prestare a tassi molto più alti. Una curva dei rendimenti ripida significa anche che il mercato obbligazionario vede una  forte crescita in futuro."

E poi la recente decisione dell FED sui tassi  che prospettive future disegna?

"QE2 non ha avuto alcun effetto immediato sull'economia o sulla quantità di moneta, perché le banche hanno deciso di trattenere la riserva supplementare di moneta lanciata dalla Fed nel sistema bancario, ma probabilmente ha contribuito a indebolire il dollaro. Ma ora, la promessa di due o più anni di super-bassi costi di finanziamento  quasi certamente galvanizzerà  il settore bancario e la comunità degli investitori istituzionali. Banche stanno per fare lauti guadagni con un divario fuori misura e semi-permanenti tra i loro costi di finanziamento e il loro portafoglio prestiti, e possono anche mettere  il fieno in cascina  con l'acquisto di buoni del Tesoro e obbligazioni, dal momento che la Fed ha  essenzialmente garantito che la curva dei rendimenti è inclinata positivamente per almeno due anni. Gli investitori istituzionali possono prendere in prestito a tassi solo di poco superiori al tasso di fondi, e utilizzare il ricavato per impegnare  se stessi in una varietà di situazioni interessanti, in utto ciò che promette di cedere oltre l'1% o giù di lì.

 La Fed sta incoraggiando tutti ad assumere maggiori rischi prendendo in prestito, facendo leva su, uscendo la curva dei rendimenti, o spostando i soldi da attività  senza rischi verso attività relativamente più rischiose   obbligazioni, azioni o merci, e devo credere che avrà successo. Non molti vorranno guardare in bocca a questo caval donato . Prima o poi dovremmo vedere una crescita più rapida dell'offerta di moneta, un dollaro più debole, i prezzi delle materie prime in salita, un aumento dei prezzi immobiliari, prezzi delle azioni più alti, e-ovviamente-un aumento dell'inflazione. Se vedremo un'economia più forte è la vera domanda._GRANNIS".

Schematizzando anche  noi  con la nostra MACROTECNICA indichiamo  un "indicatore di pubblico dominio  che più di ogni altro è stato in grado, in passato, di pronosticare l’arrivo di una recessione.
Questo indicatore, dal dopoguerra in poi , ha previsto 10 recessioni e, di queste, 9 si avverarono. L’unica volta che sbagliò fu oltre 40 anni fa, mentre non è mai capitato che una recessione sia arrivata senza che questo indicatore non la segnalasse.
L’indicatore è molto semplice e chiunque può tenerlo sotto controllo. E’ sufficiente avere il dato dei tassi di interesse a breve (nello specifico, il Treasury ad un anno) e quello a lungo (Treasury a 10 anni).
Quando i tassi a breve termine sono superiori a quelli a lungo, allora una recessione è prevista e, come visto dall’attendibilità dell’indicatore, questa è anche molto probabile.In condizioni normali, il rendimento del decennale deve essere sempre superiore rispetto a quello di un bond a breve. Il contrario è una situazione anomala, non naturale.La cosa positiva è che in questo momento siamo molto lontani dal segnale di una possibile recessione. Il rendimento del Treasury a 12 mesi è dello 0,06%, mentre il decennale si trova al 2,17%. L’indicatore ci segnala che c’è ancora diverso spazio per l’attuale ripresa economica. "

Anche un Celebrato investitore strategico come Doug Kass ci dice che il mercato azionario messo in un fondo Lunedi scorso 8 agosto ed ha una view  rialzista perchè :

1.Il calo è stato così rapido e tagliente che quando si esamina la storia e si guarda a situazioni simili "il rendimento medio dopo 6 mesi è sato un guadagno di oltre il 10% e superiore al 20% un anno dopo!
2.Il mercato è così ipervenduto, che ci suggerisce  eccesso di  paura in giro, il che è a sua volta rialzista. " Reuters, dice S&P_500 è ora più tecnicamente ipervenduto che in qualsiasi altro momento negli ultimi 10 anni, con il suo RSI a 14 giorni al 16,5 per cento. Un livello inferiore a 20 in genere attira acquirenti.
3."L'economia è in crescita", "anche se si sta crescendo più lentamente di quanto previsto."

NOI nel nostro piccolo a livello grafico  adottiamo il  rodato trading system di Dog Short su base mensile che nella mia caratterizzazione (MA 12 con verifica settimanale + RSI)da sempre LONG  e continua a dare LONG!

Anche  il parametro  di Carl Futia che vede l'ingresso in un bearish market con un  declino della MM a 200 > del 2% dal suo picco nella fase ascendente 1285,77 sullo SP_500, indica ancora il LONG. lui chè è stato Long convinto fino a qualche giorno fa, ora pensa che la cosa da fare adesso dopo il vulnus di questi giorni è quello di tenere le posizioni lunghe per il momento, ma di adottare la strategia adatta ad  un bear market rally . Ossia  attendere che l'indice S&P 500  chiuda sopra alla sua media mobile 50 giorni che è attualmente al 1285, ma sta scendendo rapidamente. Quando questo accade ridurre l'esposizione sul mercato azionario a  livelli inferiori al normale.

Vedremo.