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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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Post n°7950 pubblicato il 26 Giugno 2012 da madagamada
25_05_12 CH FTSEMIB GR150 DAILY TH MIN_MAX(1°)_TH MAX_MIN(2°) LEGGE DEL BAGNO mail inviata a:. curriculum@mediolanum.it ANTANANARIVO MADAGASCAR. Poiché credo siate una delle banche meno conformiste del panorama italiano. All’attenzione di :????????e soprattutto, spero di DORIS, il gran patron. Buongiorno,invece di un C.V,, info + interessanti. Un sistema di trading, proprietario, basato su una nuova semplice teoria, documentato nel mio blog: Ho usato come ipotesi di lavoro iniziale la ricerca della soluzione della legge del “ bue”, “ compra quando il prezzo è basso, vendi quando è alto”. Lasciando gli stop loss , ai cicli_sti, ai trendisti, ai previsionari fattucchieri e ai geometri tiralinee. Per avere una visione + ampia del mio profilo caratteriale, molto outsider e anticonformista , fino al limite che x qualcuno potrebbe essere irritante, (ma quando mai l’intelligenza non lo è in un mondo di pecoroni ), visitare il mio blog, meglio di un qualsiasi c.v., incravattato: dove potrete leggere commenti caustici sul mondo bancario, ma soprattutto documentarvi sulla mia teoria e confrontare i grafici_segnaletici di metricagb, con le scelte operative dei vs analisti. +++++++++ (scrivo solo che sono nato nel 1950, dottore in fisica, con laurea all’università di Milano, insegnante di matematica in pensione , residente in Madagascar) ++++++++++ Mi offro come desk_trader , delocalizzato, x fare guadagnare voi e il sottoscritto, visto che voi avete i soldi, da capital_capitani e io le idee, da soldato di ventura. Mie condizioni: mi aprite un conto cc, presso di voi, bloccato, nel senso che posso solo operare su quel conto x operazioni finanziarie sui mercati e non x fare bonifici a mio favore. A quello ci penserete voi. Importo disponibile su 2 cc : 200 000 euro, su cc euro Che userò x operare sui mercati europei, indici e azioni, 200 000 dollari, su cc dollari Che userò x operare sui mercati usa ( dowjones e nasdaq100), indici e azioni. .. cazzate alla Trudell, ( societe generale) o alla “QUALO DI LONDRA “, ( J.P. MORGAN o GOLDONI SACHS), di sicuro non ne farò. In automatico, ogni fine settimana, farete un bonifico dell’importo del 35% dei guadagni che vi procurerò su un mio conto presso di voi, a completa mia disposizione. X i particolari dell’eventuale contratto parlate con i vs specialisti commercialisti. X stuzzicare la vs curiosità, alcune note teoriche sulla mia teoria e soprattutto un po’ di grafici segnaletici e qualche report in automatico da metricagb. A proposito di cretini…. Non fate come De Benedetti, quando tanti anni fa, nel garage di Steve Job, che x un milione di dollari gli aveva offerto il 20% di Apple , lui ( il cretino di turno, De Benedetti, esempio dei nostri capitalisti sovvenzionati… ), l’aveva preso x un cretino. Sempre che siate interessati a un +30% tutti i mesi. Io opererò su circa 500 prodotti finanziari , tra eu e usa, azioni, indici, future e materie prime. A completa vs. disposizione x ogni ulteriore spiegazione della mia teoria, con eventuali controverifiche da parte vostra , con test storici ( ultimi 2 anni x intraday e 10 anni x daily su indici mondo) di affidabilità da voi proposti. Se poi volete essere ancora + pignoli , un ottimo test di verità potrebbe essere questo: mi inviate voi dei file, excel, alcuni veri , altri falsi, di cui io non sappia nulla, solo specificando il frame orario, esempio 30 minuti, ora, daily. Io vi spedirò i grafici_segnaletici elaborati da metricagb. Unica condizione. Poiché metricagb, quando analizza un prodotto finanziario qualsiasi, analizza prima tutti i prezzi di tutti i prodotti finanziari del paniere a cui appartiene il prodotto in analisi, avrò bisogno di + file. Mi spiego meglio. X il test “ di_vino, in vino veritas””, dovreste inviarmi dei panieri virtuali o reali e poi chiedermi su quale prodotto vorreste l’analisi e in quale intervallo di tempo. Dati necessari: Frame: meglio orario è il + significativo. X OGNI RILEVAZIONE( 6 o 7 o 8 X GIORNO) prezzo, minimo al momento della rilevazione, massimo al momento della rilevazione, data, ora ad esempio : quando analizzo Mediolanum, metricagb, prima di analizzare questo titoli, analizza, tutti i titoli del paniere ftsemib, indice e suo future, al momento della rilevazione, poi passa all’analisi del titolo. Quindi metricagb ha sempre bisogno di tutti i dati di tutti i titoli, dell’indice e del future del paniere. Chiaro? Se no, mi spiace x voi e mi chiedo se il posto che occupate è adeguato x voi o se vale la legge di Peter , dell’incompetenza. Una cosa è certa! Se i vs. family banker, nella loro borsa avessero un grafo_book, con i grafici_segnaletici di metricagb , un pò di suoi report in automatico, ma soprattutto con i rendimenti reali che produce, il vs parco clienti e il capitale da gestire schizzerebbe a percentuali che ora , di questi tempi di vacche scheletrite e agonizzanti, vi potete solo sognare. Distinti saluti. Gian Bendinelli
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