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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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Post n°10634 pubblicato il 15 Marzo 2017 da madagamada
15_03_17 ITALGAS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ DELIRI SQUILIBRATIALL'OSTERIA DER NAZ I SUOI SCOMMENTI SONO UNO SPOTPUBBLICITARIO A RAFFICA.... MENTRE IO RAFFICOIL MIO MANTRA...ANTI CIARLA CONTINUANDO ASOTTOLINEARE LE LORO CAZZOCIALTRONATE L'UNICO SISTEMA XDIFENDERSI DAI CRETINCIARLA. CRETINI SI NASCEO SI DIVENTA? popoff2002 il 15/03/17 alle 08:46 via WEB Parecchio tempo addietro scrissi, riporto “……lavoro sulderivato italiano Futures FTSE MIB con una metodologia personale che sidiscosta profondamente dalle 5 categorie di indicatori tecnici utilizzati peril trading in borsa : trend, volume, momentum, volatilità, ciclo “ FINE POST.Successivamente, ed era il 19/02, Amelia scrive, riporto “…..Ma il tuo metodorisponde al mio modo di essere, complimenti per quello che hai visto, che è lìa disposizione di tutti quelli che vogliono vedere!! “ FINE POST. Verissimoquello che dice Amelia “ è lì a disposizione di tutti quelli che VOGLIONOVEDERE “ Ma chi vuole vedere ? Chi oltre a studiare e continuare a cercareindizi, indicazione d’operatività sui vari : trend, volume, momentum,volatilità, ciclo, vuole/desidera scoprire un nuovo modo d’approccio sulderivato ? Tu che mi leggi non ti importa in quanto il mio modo di lavorare lotrovi alquanto BIZZARRO ? Per me fai molto male a non voler approfondire stacosa bizzarra per il semplice motivo che, per via del suo significato, nondovrebbe allontanarti ma trarre la tua attenzione appunto per la sua stranezza,originalità, stravaganza, che ha qualcosa di singolare, di certo uncomportamento non usuale. Se ti interessa vai al post successivo popoff2002 il 15/03/17 alle 08:46 via WEB Il mio comportamento non usuale mi porta a farti questedomande, hai mai fatto caso quando, perché e quante volte la diff Pt tra AP eMX/MN giorno è inferiore a 100 Pt ? E quante volte sta diff Pt è uguale a zeroPt ? E quando ste cose avvengono cosa succede NORMAMENTE dopo ? Se ti interessavai al post successivo popoff2002 il 15/03/17 alle 08:47 via WEB Hai mai fatto caso quando, perché e quante volte la diff Pttra AP e MX/MN giorno è pari/superiore a 500 Pt ? E quando sta cosa avvienecosa succede NORMAMENTE dopo ? Se ti interessa vai al post popoff2002 il 15/03/17 alle 08:47 via WEB Hai mai fatto caso quando, perché e quante volte i MX/MN digiornata cadono entro le ore 9,15 ? e alle ore 9,00 ? Ci sarà una correlazionetra i vari totali ? e con un Tot Num giorni in che percentuale sono quelli checadono alle ore 9,15 e 9,00 ? Sto giochino potrebbe essere interessante ancheper delle scalpate. Se ti interessa vai al post successivo popoff2002 il 15/03/17 alle 08:48 via WEB Hai mai fatto caso quando, perché e quante volte ci sonogiorni con performance pari/superiori al 2%, e quando sta cosa avviene cosasuccede NORMAMENTE dopo ? Soprattutto, quando ci sono due giorni consecutivipari/superiori al 2% ? popoff2002 il 15/03/17 alle 08:49 via WEB Ieri Vozza scrive, riporto “ Oggi ap = max, sai cosa ciaspetta x domani “ Vero quello che dice infatti ieri AP 19720 con MX 19720caduto ore 9,00. Ora, se ho diff PT = 0 tra AP e MX significa che il mio metodocosa pensa al riguardo, mercato debole o forte ? Da inizio anno questo fatto èsuccesso tre volte : lunedi 02/01 con AP = MN = 0 Pt cosa è successo giornoseguente, forza, debolezza o era falso segnale ?……lunedi 16/01 con AP = MX = 0Pt cosa è successo giorno seguente, forza, debolezza o era falso segnale ?….eieri martedi 14/03 con AP = MX = 0 Pt cosa accadrà oggi, forza, debolezza oieri era falso segnale ? popoff2002 il 15/03/17 alle 09:08 via WEB Oggi mercoledi 15/03 stessa cosa di ieri, riporto “ Sequalcuno si chiede cosa penso e mi comporto sul mio short di venerdi 10,ricordo lo scritto di domenica 12/03, riporto “ Venerdi 10/03 su ritorno a MX19760 caduto ore 11,19 entrato Ord Cond SH 5c…….Oggi martedi 14/03 TOLTO lostop loss e sostituito con STOP IN PARI, sempre in caso di discesa stop profit300 Pt SOLO un contratto. popoff2002 il 15/03/17 alle 09:23 via WEB Oggi mercoledi 15/03 il segno dell’AP 19585 è + (non mipiace), probabile CH giornata che segua il segno AP, quindi giorno positivo.Mio short da venerdi 10 19760, Ore 9,20 tolto il loss e profit precedenti eposizionato STOP PROFIT 19660 per tutti i 5 contratti. POSIZIONA UNO SCREENSHOOT DEI TUOI ESEGUITI CIARLON_CRETIN INVECE DICONTINUARE A IMBRIACARE CHI TI LEGGE CON TUTTE STI COMMENTI DELIRANTI. A TUTTE LE SUEDOMANDE , LA MIA RISPOSTA è NO E CHIEDO A STORIMBAMBITO CHE USA WORD O UNCALCOLAREATZECO E NON EXCEL DI MOSTRARE LASTATISTICA DEI SUOI DELIRI.. IO POTREIMOSTRARNE 1000 COME QUELLA CHELUI , DESCRIVE DESCRIVE ... MA NON è CAPACEDI MOSTRARE CON UN SANO FOGLIO EXCEL
GB |
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