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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 04/07/2017
Post n°11156 pubblicato il 04 Luglio 2017 da madagamada
F_DAX X MORPHY DALL'OSTERIA DEL COBRA PRECISAZIONI TEORICHE CHE SANNO DI MUFFA..E DA DELIRI Morphy on Martedì 04Luglio 2017 13:48 Giovedi scorso ho ipotizzato un eventuale debolezza del Daxe diciamo che la barra di quel giorno poi è stata abbastanza significativa erara. E' stato il primo giorno di paura dopo tanti ed ora si deve vedere sequesta paura si ripresenta. Mi sento di dire che non è ancora finita e che sipotrebbe succedere di nuovo. Nel 2015 il dax ha già dato segni di cedimento (da12000 a 9000) con un dow che tutto sommato andava di lato.
Poi il mio discorso resta in ambito teorico e non certotradarolo. Comunque anche se si va a caccia di movimenti di"posizione" devi in un certo qual modo anticipare il mercato, nonpuoi certo stare ad aspettare di vedere la tendenza. Anzi si potrebbe sostenereche dare uno short adesso è in contro tendenza. GIOVEDI SCORSO AVEVA SCRITTO.... Morphy on Giovedì 29 Giugno 2017 11:14 ......Se in Dax oggi rimane di questo tono la prossimaseduta potrebbe essere significativa per cui si potrebbe pensare ad uno shortverso sera. Un pò azzardato viste le continue manie al rialzo. METTENDO INSIEME LE DUE AFFERMAZIONI SI OTTIENE COMECONCLUSIONE CHE QUESTO è SCONCLUSIONATO. cui si potrebbe pensare ad uno short ... + Un pò azzardato viste le continue manie al rialzo.
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Post n°11155 pubblicato il 04 Luglio 2017 da madagamada
04_07_17 DJ CDF Morphy on Martedì 04 Luglio 2017 10:04 Sul Dax siamo nelle stesse condizioni di giovedì scorso. Sela barra rimane invariata, prima di sera si può valutare uno short E DELIRIO DEL PANZISTA..: antitrader on Martedì 04 Luglio 2017 12:26 Morphy, siamo alle solite, o lo vendi controtendenza oppure finisci in un cul de sac.Se non molla il DOW inutile sperare in un ribasso consistente (e il rialzo loha gia' fatto). SOLITE CONSIDERAZIONI STUPIDE DEL PANZISTA.. controtendenza QUINDI VUOL DIRE CHE LUI CONOSCE IL TREND MA COME TUTTI DI SICURO NON SAPRA' MAI DEFINIRLO E SE CIPROVA DIMOSTRERO' CHE è UNA GRANCRETINATA, COME SEMPRE. inutile sperare in un ribasso consistente (e il rialzo lo hagia' fatto). ALTRA FRASE CRETINA. SE il rialzo lo ha gia' fatto LA PROBABILITA' CHE CI SIA un ribasso consistente è AUMENTATA O NO? |
Post n°11154 pubblicato il 04 Luglio 2017 da madagamada
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Post n°11153 pubblicato il 04 Luglio 2017 da madagamada
NASDAQ VS DJ SONO CONSANGUINEI X ALBERTA alberta on Lunedì03 Luglio 2017 18:13 Ripeto: oggi citroviamo in una divaricazione acrobatica difficilmente replicabile...... DOVE VEDA LA divaricazione acrobatica SOLO UNO STRABICO LO VEDE....UNO CHE NON SA LEGGERE DEI GRAFICI E SCRIVE CAZZATEINVENTANDOSI LE COSE X GIUSTIFICARE LESUE CAZZATE. PROPRIO COME IL BULFIN. LA COSA CHE MI SORPRENDE SEMPRE è COME, ALL'OSTERIA,LE COMARI, INVECE DI FARE CRITICHE SENSATE E COSTRUTTIVE, CONDIMOSTRAZIONEANALITICA ALLEGATA, E SCRIVO X IL TRADING, GLI UNI VERSO GLI ALTRI, SI DIVERTANO ASCRIVERE COMMENTI , IL + DELLE VOLTE COMPLETAMENTE INSIPIDI O IDIOTI. |
Post n°11152 pubblicato il 04 Luglio 2017 da madagamada
NASDAQ1_2-3 X ALBERTA IL CRETINO , RICORDATO DEI POST PRECEDENTI CERCA DI SPIEGARSI.. ALL'OSTERIA DEL COBRA. alberta on Lunedì 03 Luglio 2017 18:13 RISPONDENDO A UN MORPHY... Qualsiasi tentativo di pararsi il sedere, in finanza sichiama: pasto gratis. Non l'ho inventato io ma è una legge fondamentale delsettore... ++++ Ripeto: oggi ci troviamo in una divaricazione acrobaticadifficilmente replicabile...... ma la sostanza è proprio quella indicata sopra:pararsi il sedere ed accontentarsi, giorno per giorno, anche solo di pochebriciole. Alla fine dell' anno, avrai un bel pasto sostanzioso, con i pochisicuri tick che hai accumulato, prevenendo sul nascere di prendere quellesberle che ti fanno star male il conto e la salute. traderosca on Lunedì 03 Luglio 2017 18:52 domani wally è chiuso.... pararsi il sedere non è sinonimo di guadagni,forse sievitano grosse perdite,però..però..tante piccole perdite possono sommare una grande perdita........ alberta on Lunedì 03 Luglio 2017 19:18 Oscar, non parliamo infatti di tante piccole perdite= tantipiccoli stop loss, ma di un TS che sta andando bene da 5 anni sul mercato USAdel fut. NQ100, operando esattamente in contrarian intraday, senza deroghe,mentre il mercato, nella sua totalità, è andato risolutamente in una soladirezione, sistematicamente rialzista, infilando record su record (ancheoggi il DJ30 ne ha fatto un altro assoluto intraday). La copertura= pararsi il sedere, serve ad evitare gli SLche, se ripetuti, che ti fiaccano il conto ed il "morale". Devi rinunciare certamente ad una parte di guadagni quandosei dalla parte corretta del trad Morphy on Lunedì 03 Luglio 2017 22:01 Alberta, se posso alcune domande. So che Anti ti chiamaavvocato, ma non ho ancora capito la tua collocazione. Sei un avvocato che sidiletta di tradig, sei un trader indipendente che vive di trading, lavori inuna ditta che gestisce fondi. Se posso chiedere: tu cosa fai? + CHE UN ST, MI SEMBRA UNA FRASE XIDIOTI, PERCHE' NON SPECIFICA COME DEFINISCA,IN MODO ANALITICO, IL contrarian intraday fut. NQ100, operando esattamente in contrarian intraday,senza deroghe INFATTI... PRIMA ... ORE 09_39 DEL 19_06_17 ..... 5714 SOTTOLINEO CHEMETRICAGB , X IL NASDAQ SEGNALVASHORT A PARTIRE DAL 19_06_17 ORE 16_08 AL PREZZO DI 5760. DOPO.... ORE 09_04 DEL 20_06_17.....5678 E DOPO DOPO... 5702, IL 21_06_17 ALLE ORE 09_26, QUANDO METRICAGB SUGGERIVA UN LONG.
La copertura= pararsi il sedere, serve ad evitare gli SLche, se ripetuti, che ti fiaccano il conto ed il "morale". FRASE IDIOTA .. DA IDIOTA CHE NON SI RICORDA QUELLO CHEAVEVA SCRITTO. AVEVA SPIEGATO CHE A COPERTURA DI UNO SHORT SUL NASDAQ SIERA MESSO LONG SUL DJ E QUESTO, UN CERTOSENSO OPERATIVO LO POTREBBE PURE AVERE , VISTO CHE SONO PRODOTTI CONSANGUINEI, CHESALGONO O SCENDONO, IN GENERALE, IN SINTONIA, MA SCRIVERE CHE PUO' EVITARE GLISTOPLOSS, SU UNO O SULL'ALTRO, è DAIDIOTI. SI PARA UN PO' IL KUL SOLO E SOLTANTONTO SE NON USA STOPLOSSNE' SULL'UNO E NE SULL'ALTRO E USA UN MARGINE PIUTTOSTO ABBONDANTE E QUINDI UNINVESTIMENTO CONSEGUENTE. CONCLUSIONE: STO ALBERTA MI SEMBRA SEMPRE DI è UN BABLAQUAQUA, STILEBULFIN. |
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il 16/10/2024 alle 08:20
Inviato da: BENDIUCCELLI
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Inviato da: BENDIUCCELLI
il 10/10/2024 alle 12:00
Inviato da: madagamada
il 10/10/2024 alle 07:11