--------------------------------------------
Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
----------------------------------------------------------
3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
--------------------
4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
--------
7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
-------------------------------
Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
---------
Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
--------------
Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
Messaggi del 25/04/2019
|
Post n°16080 pubblicato il 25 Aprile 2019 da madagamada
0000000000 25_04_19 ATTENDIBILITA' STRATEGIA O ST USATO DIPENDE DALL'INVESTIMENTO STRATEGIA O ST USATO DIPENDE DALL'INVESTIMENTO r.Cecili il 25/04/19 alle 09:36 viaWEB Gain to pain =sommatoria ritorni su base mensile/ sommatoria ritorni negativi in valoreassoluto su base mensile Senza un buon impianto teorico i guadagni passati sonocasuali mentre le perdite sono sempre errori. Trovare un rapporto tra robacasuale e errori è ridicolo, basta un altro pompino a Bill Clinton o simili perinvalidare la formuletta. NO . IL MOTIVO èUNALTRO. LUI PARLA DIRISCHIO ... 1 CAZZATA. POI DESCRIVE UN CRITERIO DI ATTENDIBILITA' DELLA STRATEGIA OSTRATEGIE .., LUI DA DEFICENTE TEORICO,NE USA 30 O 40 , TUTTE CONTRADDITORIETRA LORO E TRA QUALCHE MESE DIVENTERANNO 50 O 60 X AVERE SEMPRE CARNE SUL FUOCO DA VENDEREAL SUO ASILO, CON UN GROSSOERRORE TEORICO. L'ATTENDIBILITA'DIPENDE DAI SOLDI DISPONIBILI ,INVESTITI, COSA CHE NELLAFORMULA PAPPAGALLATA NON RISULTA. DIMOSTRAZIONE DI COME SI DEVE CALCOLARE CORRETTAMENTE CON MIA FORMULETTA E DOVE MOSTRO CHE IL GRADO DI AFFIDABILITA'DIPENDE DAI SOLDI INVESTITI.
|
Condividi e segnala |
Post n°16079 pubblicato il 25 Aprile 2019 da madagamada
25_04_19 SNAM NUOVI SEGNALI SHORT LONG INSERITI EVIDENZIATI CON CERCHI ROSSI E BLU. CON LE FRECCE HO EVIDENZIATO I PICCHI DELLACURVA TOT_LONG E TOT_SHORT, CHE INFUTURO DIVENTERANNO + IMPORTANTI DEI DUE PILOTI.
Fr.Cecili il 25/04/19 alle 09:00 viaWEB COME, DOVE E INQUANTI CASI L'HAI VERIFICATO? Post n°12279pubblicato il 14 Gennaio 2018 da madagamada Bastonami se sbaglio. Tra due minimi relativi esiste sempre e soloun massimo relativo. SI. Per essere un massimorelativo allora deve essere strettamente maggiore di entrambi i minimirelativi. SI Se ho due minimi,a prescidere se uno è maggiore dell'altro, so che si è verificato un massimotra il primo e il secondo minimo, perché altrimenti non posso sapere che quellisono due minimi. SI. IL TH MIN MAX, RIGUARDA SOLO IL CASO DI QUANDO SI HANNO DUE MINIMI RELATIVI COL SECONDO MAGGIORE DEL PRIMO. IN OGNI CASO ,COME AVEVO GIA' SCRITTO, DI NESSUNA UTILITA' OPERATIVA, VISTO CHE RIGUARDA UN MASSIMO CHE SIVERIFICA PRIMA DI UN EVENTO CHE NONSI CONOSCE. ++++++++++++++++++++++++++++++ LO SI PUO' MODIFICARE........IN SE UN STAUTOMATICO SEGNALA DUE MINIMI SUCCESSIVI CON PICCHICURVA LONG, CON IL 2°MAGGIORE DEL PRIMO, TRA I DUE SEGNALIINTERSEZIONALI LONG, DEVE SEGNALARE UNO SHORT CON UN PREZZOSUPERIORE AD ENTRAMBI. DA VERIFICARE. OPERATIVAMENTE NON SERVE A NULLA MA SERVIREBBE COME VERIFICA DELLA BONTA' DEL ST AUTOMATICO. |
|
Post n°16078 pubblicato il 25 Aprile 2019 da madagamada
25_04_19 SNAM HOEVIDENZIATO NUOVE INTERSEZIONI LONG......189<187. SHORT ... 189>196. CHE ORA INSERIRO' NEL SISTEMAAUTOMATICOE CHE MODIFICHERANNO LE CURVE TOT_SHORT E TOT_LONG.
IN RIQUADRO VERDE TH MIN MAX. IN VERDE CURVA PREZZO X VERIFICA E CONTROLLO.
OGNI AFFERMAZIONECHE SI FA NEL TRADING, DEVE AVERE IL CERTIFICATO DCQ. Dove_Come_Quando. ALTRIMENTI SI APPARTIENA ALLA CATEGORIA, BLABLAQUATRADING. |
|
Post n°16077 pubblicato il 25 Aprile 2019 da madagamada
DIMOSTRAZIONE TEOREMA MASSIMO NASCOSTO SNAM 24-04_19 |
|
Post n°16076 pubblicato il 25 Aprile 2019 da madagamada
DIMOSTRAZIONE TEOREMA MASSIMO NASCOSTO ENEL 24-04_19 MA ORAMAI NON SONO PIU NASCOSTI . LA CURVA SEGNALISHORT RIESCE AD IDENTIFICARLI IN MODO AUTOMATICO.
Fr.Cecili il 24/04/19 alle 21:23 via WEB SE SI HANNO DUE MINIMI SUCCESSIVI CON IL SECONDO MAGGIOREDEL PRIMO Domanda, per maggiore intendi strettamente maggiore? SI. Se si, il teorema èvero al 100%. COME, DOVE E IN QUANTI CASI L'HAI VERIFICATO?
Post n°12279 pubblicato il 14 Gennaio 2018 da madagamada https://blog.libero.it/FTSPMIB/mediaviewsk.php?Hor%60zo%26mm%7DKg%60%27%7F91289%3D17%25%3B0190-kaied-oC%60MIQRDVz%2773%25%3B%05kmcnmgjgx%7B%27ek%2Fne%7Col%05jX DIMOSTRAZIONETEOREMA MASSIMO NASCOSTO GRA_BB F_DAX VS SHORT DAX DIMOSTRAZIONE DEL MIO TEOREMA DEL MASSIMO NASCOSTO. SE SI HANNO DUE MINIMI SUCCESSIVI CON IL SECONDO MAGGIOREDEL PRIMO AL 99% , SI è VERIFICATOUN PREZZO, TR A IL 1° MINIMO E IL 2°, MAGGIORE D ENTRAMBI. +++++ x francesco. ASCOLTATI QUESTO. https://www.youtube.com/watch?v=KQTv_OSR-1I Conosci Davveroil Tuo Rischio nel Trading? Due Indicatori utili: Gain to Pain e Sharpe Ratio Pubblicato il 15apr 2019 +++++ L'IDIOTA , IL CASARIO, HADIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA LA SUA INCAPACITA' TEORICA. è INTOSSICATO DI CULTURALIBRESCA , RIPETE A PAPPAGALLO CIO' CHE L' HA MENTALMENTE INQUINATO DAGRAN VANESIO. LUI CHIAMA ,MISURATORE DI RISCHIO, UN MISURATORE DIPERFORMANCE CON UN GROSSOERRORE TEORICO. CERCA DITROVARLO. LA COSA BUFFA è CHE HAPARLATO DI INDICATORE DI RISCHIO DOPO CHE IO AVEVO SCRITTO CHE TUTTI PARLANO DI PROPENSIONE AL RISCHIO SENZA SAPERLA MISURARE MENTRE è + INTELLIGENTE PARLARE DI MISURATORE DI PERFORMANCE DEL SISTEMA CHE SI USA. |
ULTIMI COMMENTI
POICHè IL BLOG TIENE IN MEMORIA ANCHE I POST ELIMINATI PUO' SUCCEDERE CHE CON TROVA - NON TROVIATE I POST - SONO QUELLI ELIMINATI.( BUCO DEL SW. DI LIBERO/ BLOG!)
X UNA RICERCA VELOCE DI UN ARGOMENTO
SCEGLI UNA PAROLA CHIAVE ,TIPO
NAZI -TRADER
COPIA E INCOLLALA
NELLA CASELLA IN BIANCO , A SX DI TROVA,
SOTTO CERCA IN QUESTO BLOG.
POI CLICCA SU TROVA
LEGGE MERCATI COMUNICANTI
NAZI-TRADERERRORI
LE TRAPPOLE DEI MERCATI
PAUSA
ES ( .... X ESEMPI)
QUIZ ANALISI TECNICA AL CONTRARIO
DELPHIC PHENOMENON
ETC
PSICODRAMMA NEL WEB
LA REALTA SUPERA LAFANTASIA
MORTE DI UN BLOG
MACD
LE PIPPE
(degli analisti di banca sella, del blog dei psicodrammi
di tren online e di tutte le vanna marchi del web..)
QUELLO CHE NON SI VEDE
SCATOLA NERA
PER GUADAGNARE IN BORSA
A.T. BANCA SELLA vs
NUMERI di FIBONACCI
ESEMPIO DELLE COSE A CUI NON CREDO
DOWJONES-NYSE COMPOSITE
DAX-CAC40
FTSE 100- BSE SENSEX
SEE COMPOSITE
S&P500-NIKKEI 255
CERCA IN QUESTO BLOG
AREA PERSONALE
TAG
MENU
I MIEI BLOG AMICI
ULTIME VISITE AL BLOG
CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 20/09/2024 alle 20:43
Inviato da: madagamada
il 20/09/2024 alle 16:05
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 20/09/2024 alle 11:48
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 20/09/2024 alle 10:23
Inviato da: madagamada
il 19/09/2024 alle 15:52