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S&P/MIB FUTURE »

LONG STRANGLE

Post n°971 pubblicato il 13 Febbraio 2009 da Futures.Trader

Tag: Opzioni MIBO strategie

LONG STRANGLE

Aggiorniamo le posizioni delle opzioni S&P/MIB che abbiamo in portafoglio:

+1 CALL 18000 a 174 (174x2,5= ricavo 435 euro)
+1 PUT 17000 a 116 (116x2,5= ricavo 290 euro)

Ricavo attuale della strategia: +725 euro
Costo di apertura della strategia: -2200 euro
Risultato finanziario attuale: -1475 euro (-67%)

Ricordo che i valori di breakeven della strategia se dovesse essere portata a scadenza sono i seguenti:
BREAKEVEN RIALZISTA: 18880 (strike 18000+costro strategia 880).
BREAKEVEN RIBASSISTA: 16120 (strike 17000-costo strategia 880).

La strategia strangle affonda definitivamente ed è stato impossibile attuare anche la protezione auspicata nel flash intraday perchè le uniche
opzioni a quotare in chiusura tra 100 e 200 sono state proprio la call
18000 e la put 17000.
Solo esplosioni di volatilità direzionale attorno al 6% potrebbero consentire di limitare i danni.

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Andamento Finanziario

Strumento utilizzato:
mini S&P/MIB future
n. contratti per trade: 1
Capitale Attuale:
8.007,50 euro
Capitale Iniziale (31/01/08):
6.000,00 euro
n. trades: 91
Risultato finanziario:
+ 2.007,50 euro
Var.%:
+ 33,46%
dal trade#87 2 contratti