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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
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13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
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Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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AEX CFD 18_01_16 ORE 17_21
Post n°9975 pubblicato il 19 Gennaio 2016 da madagamada
AEX CFD 18_01_16 ORE 17_21 DAL NAZ BLOG naz43 il 18/01/16 alle 07:39 viaWEB ciao Bull, MIB: metterò B primary sul max di luglio 2015qualora il prezzo dovesse scendere sotto 17500... mai fasciarsi la testa primadi essersela rotta ... e poi ESSENDO ELLIOTT ESPRESSIONE PSICOLOGICA DELCOMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI SUL MERCATO funziona bene solo nel breve periodo... oltre il daily, a mio avviso, lascia molto a desiderare ... è per questoche va usata insieme al Composite. naz43 il 18/01/16 alle 19:34 viaWEB Frank, guarda che è diverso, il DIFFRS originario si basavasulle medie esponenziali. Il DIFFS (quello che Caruso ha messo sul trimestrale)lo ha tarato con le medie ponderate. La formula che ti ho inviato ha le medieponderate ... naz43 il 18/01/16 alle 19:37 viaWEB Frank, che cos'è il TH ??? naz43 il 18/01/16 alle 19:56 viaWEB Raga or ladissi, io non so se crollerà ancora e non lo sanessuno ... l'indice bancario non lo seguo ... Sul MIB dal 2012 ilritracciamento del 50% passa a 18200, su questo supporto o giù di li,dovrebbero tornare gli acquisti ... ES(1813), DAX(9325) DOW(15370),NASDAQ(3787) e MIB(17500) ancora sono in onda 2 major e i minimi non sono statirotti ... mai fasciarsi la testa prima di essersela rotta ... guardare igrafici e non ascoltare le notizie ... Frank.618 il 18/01/16 alle 20:47 viaWEB Il TH è un mix di 3 stocastici tarati sul lungo, medio ebreve termine, darebbe indicazioni di eccessi di ribasso e giunture di acquistial rialzo in trend non negativi naz43 il 18/01/16 alle 21:20 viaWEB Frank, si ho ricevuto le mail, grazie ... Vero CALDARO hacambiato etichettatura durante il WE ... però sia Lui, ma anche PRECHTER hannociccato tutto il rialzo da 2009 a oggi: mi ricordo che chiamavano SHORT daquando SPX stava a 1250 ...CALDARO qualche mese fa non ha riconosciuto untriangolo diagonale, quindi sbaglia come tutti. ... Ti consiglio di leggere leconclusioni in fondo al libro di Baron, io la penso come lui e cioè che ELLIOTTfunziona bene sui TF inferiori al DAILY ,,, sui TF superiori se si dovesseapplicare la teoria alla regola non si riuscirebbe a catturare neppure unTREND. Magari stavolta ci indovina, ma sparare oggi un target SPX a 1100 oltreche irrealistico mi pare prematuro ... Ricordo a te e a tutti che nella nostramente ci stanno ancora i due ribassi del 2000 e del 2008 ... quella roba li,oggi, nell'era delle BANCHE CENTRALI difficilmente la vedremo ancora ... Lebanche centrali tendono ad appiattire la curva del PIL quindi in futurodifficilmente avremo recessioni e quindi sui grafici di lungo non vedremo piùritracciamenti alla CALDARO ... ovviamente sono le solite mie idee fasulle ... sabbia670 il 18/01/16 alle 21:57 viaWEB Ciao Naz, mettiamo pure che la TE non si applichi su TFlunghi superiori al daily, comunque i cicli di borsa (anche se non elliottiani)grazie al CM si possono identificare bene, per esempio nel periodo dal 2012 adoggi sulla trend line del ftsemib si possono vedere tre volte (tre periodigiugno 2012-luglio 2013 poi luglio 2013-ottobre 2014 poi ottobre 2014 a oggi,molto simili al 1 2 3 4 5 a b c tutti e tre avvenuti tra svolta up e svoltadown del CM mensile l'12345 e l'ABC da svolta down alla successiva svolta updel CM mensile) abbiamo avuto i minimi dei prezzi nelle vicinanze della svoltaup del CM trimestrale nel 2012 ed abbiamo avuto i massimi nel 2015 con il CMtrimestrale in down avanzato, ora con il CM trimestrale in TERMINATING stiamofacendo la correzione di tutto il ciclo dal 2012, è impensabile fare nuovimassimi con il CM in TERMINATING in italia così come per il dax e per sp500dobbiamo prendere coscienza che per questo ( macro ciclo super ciclo,chiamiamolo come ci pare ) i massimi dei prezzi ci sono già stati, con laprossima svolta up del CM trimestrale ne partirà uno nuovo, io la vedo così,spero tanto di sbagliare naz43 il 18/01/16 alle 22:10 viaWEBciao Sabbia, dal 2012 ci sono DUE QE in più quello della Banca Nipponica equello della BCE e se le cose si dovessero mettere male lo riaprirà anche laFED ... vero quel che dici sul Composite trimestrale, ma dal mio punto di vistasiamo vicini alla svolta (vedi DIFFS sul DOW) ... potrebbe mancare untrimestre, o due . Le borse di solito anticipano di 6 mesi la partenza deicicli ... chi vivrà vedrà ... notte. IN BLOG NAZ
COMMENTI CANCELLATI DAL NAZ PERCHE’ LUI NON SOPPORTA LE CRITICHE AMA SOLO I COMPLIMENTI
A GB il 19/01/16 alle 05:52 via WEB CARUSO DOPO CHE HA LETTO IL MIO PDF ALLA SIAT, ANNI FA, NEDEVE COSTRUIRE ALTRI 700 DI OSCILLOTORI POI COPIARE LE MIE LEGGI, PRIMA DIARRIVARE AL MIO STADIO. IO L’HO CHIAMATA TECNICA INTERSEZIONALE CHISSA’ COSA SIINVENTERA’ LUI. .. E I SUOI SEGNALI NON SARANNO + IN RITARDO. GB GB
GB il 19/01/16 alle 06:14 via WEB E IO QUALCHE ANNO FA TI AVEVO GIA' SCRITTO CHE LE EXP SONOTROPPIO PESATE MEGLIO LE P. O NO? GB QUESTI CONTINUANO A SCRIVER DI CICLI DEL MOMENTUN COMPOSITE, ASSO POTEVA CHIAMARLO ANCHE PIPPOLATO, MA LA SUA FORMULA DICICLICO NON HA PROPRIO UN ASSO. CRETINI. GB |
ULTIMI COMMENTI
POICHè IL BLOG TIENE IN MEMORIA ANCHE I POST ELIMINATI PUO' SUCCEDERE CHE CON TROVA - NON TROVIATE I POST - SONO QUELLI ELIMINATI.( BUCO DEL SW. DI LIBERO/ BLOG!)
X UNA RICERCA VELOCE DI UN ARGOMENTO
SCEGLI UNA PAROLA CHIAVE ,TIPO
NAZI -TRADER
COPIA E INCOLLALA
NELLA CASELLA IN BIANCO , A SX DI TROVA,
SOTTO CERCA IN QUESTO BLOG.
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QUIZ ANALISI TECNICA AL CONTRARIO
DELPHIC PHENOMENON
ETC
PSICODRAMMA NEL WEB
LA REALTA SUPERA LAFANTASIA
MORTE DI UN BLOG
MACD
LE PIPPE
(degli analisti di banca sella, del blog dei psicodrammi
di tren online e di tutte le vanna marchi del web..)
QUELLO CHE NON SI VEDE
SCATOLA NERA
PER GUADAGNARE IN BORSA
A.T. BANCA SELLA vs
NUMERI di FIBONACCI
ESEMPIO DELLE COSE A CUI NON CREDO
DOWJONES-NYSE COMPOSITE
DAX-CAC40
FTSE 100- BSE SENSEX
SEE COMPOSITE
S&P500-NIKKEI 255
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 18/10/2024 alle 08:50
Inviato da: madagamada
il 16/10/2024 alle 08:20
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 15/10/2024 alle 20:08
Inviato da: BENDIUCCELLI
il 10/10/2024 alle 12:00
Inviato da: madagamada
il 10/10/2024 alle 07:11