Creato da madagamada il 06/10/2009

spmib

analisi grafici azioni

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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.

Con

METRICA GB

sto scrivendo un nuovo capitolo

dell'Analisi Tecnica,

applicabile a ogni tipo di mercato

DISCLAIMER

Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali

e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.

Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.

2° regola

“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.

Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!

Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .

Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!

In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!

Deve essere autoesplicativo e oggettivo !

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3° regola

“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”

Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!

Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.

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4° regola

NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.

Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)

LEGGI DI GB SULLA BORSA

1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.

2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.

3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.

4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.

5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.

6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.

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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.

8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione

9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.

10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.

11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.

eri l’ultimo in coda.

12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.

.......

13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria

di funzionare benissimo.

14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si

cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso

il secondo errore. .. e viceversa!

15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,

sarà troppo tardi per recuperare le perdite.

16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente

"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.

.....

17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.

GIA’ MA QUALI SONO?

18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.

19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,

a_ non puoi guadagnare

b_ non puoi pareggiare

c_ non puoi nemmeno abbandonare.

......

20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.

21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.

Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.

22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.

......

23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.

24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.

25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.

26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.

LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.

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Di Bendinelli Gianluigi.

“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.

Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.

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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.

Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.

PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.

Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.

Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.

Curiosità

Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.

X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.

.....

Corollàrio 1

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.

Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.

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Corollàrio 2

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO

LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE

I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.

.........................

Corollàrio 3

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,

COMPERARE LEV

QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE

E VICEVERSA.

PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE

BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.

.....................

...................

LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB

IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.

MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.

....

LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.

Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici

DIRETTAMENTE PROPORZIONALE

al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)

.........

LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.

Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,

come se avessero il 90% di DNA, uguale.

LEGGE:

In virtù del

PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,

non si devono comperare 2 titoli consanguinei.

........................................

UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE

......... UNIVERSALE

......... BLOCCATO,

senza dover aggiornare costanti o medie

......... CON SEGNALI SEMPLICI

......... UNIVOCI

............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.

............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..

( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.

LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA

( x qualsiasi tipo di st)

la precisione dei segnali

su un qualsiasi prodotto finanziario

è direttamente proporzionale alla sua liquidità.

Legge della LIQUIDITA’

(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).

“ PIU’ UNO è LIQUIDO

PIU’ LIQUIDO

DIVENTERA’ “.

( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti

che seguono le lusinghe di cialtroni)

altra versione.

“ I SCHEI I FA I SCHEI”.

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CREDIT AGRICOLE 24_02_16

Post n°10064 pubblicato il 24 Febbraio 2016 da madagamada

CREDIT AGRICOLE 24_02_16

ANTITRADER SI CONFESSA

E SI SPUTA IN FACCIA DA SOLO.

29 Gennaio 2016 10:34

Io la faccio molto piu' semplice: allabasedell'operativita' c'e' un'idea, se l'idea e' giusta incassi, se l'ideae'sbagliata paghi.

LE IDEE è MEGLIO METTERLE SOTTO FORMA DIALGORITMI

E INSERIRLI IN UN ST.

MA LUI, POVERINO,

CON LA SUA PANZA,

NON CI ARRIVA.

I 2 DAX comprati ieri a 880 (dopo che avevo chiuso quello precedente a 860)erano chiaramente una boiata, quello si chiama delirio di onnipotenza quando sembra che il gioco sia diventato troppo facile (e quando hai munizioni da sacrificare).

SULL’ARSENALE SEMPRE STATO D’ACCORDO, NON DA SACRIFICARE MA X INVESTIRE.

ARSENALE & NO STOPLOSS

E BUON ST

LA TRIPLETTA VINCENTE.

QUELLO CHE IO AVEVO SCRITTO IN MODO MENO LOGORROICO E SENZA PAROGONIIDIOTI COME HA SCRITTO

FERPA IN COBRAF

24 Febbraio 2016 13:25

ANTITRADER SCRISSE

Basterebbe essere appena una spanna sopra un somaro percapire che qualsisi mercato (anche quello dei carciofi) DEVE per forza reagirein modo tale da annullare qualsisi metodo possa essere stato studiato. Perche'? Perche se l'affidabilita' de metodo tende all'infinito allora si vince sempre,e, un gioco in cui si vince sempre va a violare la teoria dei giochi.

CRETINO,

OGNI BUON ST PREVEDE SEGNALI CON PROBABILITA' E MAI P=1.

Un mercato deve avere un coportamento animalesco, irrazionale, a volte addirittura casuale.

CRETINO, COME SE CHI INVESTE USASSE I DADI X SCEGLIERE VENDERE O COMPERARE.

VERO CHE ALCUNI FANNO ANCHE DI PEGGIO:

TELEFONANO AL GURU O ALL'ASTROLOGO A PAGAMENTO.

++++

FERPA RISPONDE
Sono d’accordo solo in parte Anti . Hai ragione sul fatto che un TS in grado diguadagnare sistematicamente alla lunga negherebbe la stessa esistenza delmercato

GRAN CAZZATA.

COME SCRIVERE POICHE’ CI SONO DEI BRAVI DOTTORI LE MALATTIEDOVREBBERO SPARIRE.

QUESTO è UN ALTRO COGLIONE VERDEGONZOGOLATO.

ma questo è vero solonel lungo periodo mentre su periodi limitati un buon TS può effettivamente dareun vantaggio .

CRETINO ,

SE è BUONO E BUONO SEMPRE.

Per fare un paragone anche il nostro organismo è efficiente solo per un periodo limitato di anni poi inevitabilmente le sue prestazioni degradano e infine smette del tutto di funzionare ma sin che esiste non si può negare che funzioni,per cui anche un metodo che ti desse un vantaggio solo per alcuni anni sarebbe cmq un buon metodo .

ALTRO INSIEME DI CRETINATE PURE.

SE UN ST DERIVA DALLO SVILUPPO

DI UNA TEORIA

SE HA DIMOSTRATO DI FUNZIONARE IN UN INTORNO

DI 1000 RILEVAZIONI PREZZO,

CON UNA VALIDITA' STATISTICA AL 99%

NON SI CAPISCE PERCHE' NON DEBBA CONTINUAR AD ESSERE VALIDO.

Inoltre quello che chiami “panza” o intuito è pure lui un metodo cioè un insieme di regolette inconsce che hai nel cervello che non sei in grado di formalizzare per cui ti limiti da applicarle quando l’inconscio ti dice di farlo .

INFATTI SPESSO ENTRA A CASSO, PROPRIO PERCHE’ NON HA ALGORITMIZZATO NA MINKIA E NON HA MAI BACKTESTATO I SUOI ALGO.

E’ come nei rapporti umani, a livello conscio non abbiamo un metodo esplicitoche ci dica come reagire al comportamento altrui ma a livello inconscio ilmetodo ce l’abbiamo e lo usiamo continuamente .

SE TU CONOSCESSI UN PO’ DI PSICOLOGIA INTERATTIVA E LA FISIOLOGIA DEI SEGNALI CEREBRALI, SAPRESTI QUANTI COMPORTAMENTI , ISTINTIVI E INCONSCI, SONO ANIMALESCHI E STUPIDI.

COME DIMOSTRA QUOTIDIANAMENTE ER BULLO.

LA REALTA' MOLTO SPESSO E IN SITUAZIONI CRITICHE NON è MAI QUELLA C APPARE.

++++

Per sconfiggerlo servono tre cose:

un buon arsenale,

CONCORDO

un buon intuito (la panza),

CRETINATA

nessuna paura.

CONCORDO.

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