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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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27_01_17 AEX
Post n°10439 pubblicato il 28 Gennaio 2017 da madagamada
27_01_17 AEX OH OH CAVALLO... QUALCUNO HA ALLERTATO IL NAZ ED è VENUTO A FARE UNAPISCIATINA NEL MIO BLOG.. MA IL CORAGGIO E L'INTELLIGENZA X LASCIARE UN COMMENTO NON L'HA AVUTA.. OH YES... ++++++ DELIRIO + DELIRIO - popoff2002 il 28/01/17 alle 09:03 via WEBNevica, freddo,nessun mare d’innanzi a me, nessun pescatore con cui scambiare due chiacchere,un postaccio questo, profonda tristezza, avanza la malinconia. Perché non me nevado ? Eh beh, ognuno ha le sue croci da portare, le mie sono pesanti, levostre non sò………o forse non c’incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoiguai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro ifatti suoi…… GIA' ....POETICO..... SOLO CHE L 'HA COPIATO DAL VASCO.. E COME TUTTI I CIALTRONI FA CREDERE CHE SIA ROBA SUA NON CITANDO L'AUTORE.. CRETINO. E IL NAZ , IGNORANTE COME NA TALPA CHE CREDE CHE SIA FARINA DEL SUO SACCO. . naz43 il 28/01/17 alle 09:28 via WEB ciao Sandro, ottimo cappello poetico ... Conoscendo la miaamica AMELIA, quando leggerà questo tuo commento ti inviterà a cena ... Il mio metodo composto dagli operatori deve essere SEMPREaggiornato all’ultimo giorno. Questi (operatori) ognuno composto da 5 contrattiA1/3 A2/3 A3/3 A4/3 B devono SEMPRE riportare ESATTEZZA, caratteristica di ciòche è esatto, preciso nei conteggi : Num tot operazioni, tot vincenti perdenti,tot loss, tot guadagni / perdite. Un metodo o Trading System vincente, peressere definito come tale, deve dimostrare SEMPRE, nero su bianco, che i numeririportati con accuratezza e rigore, non possono essere messi in discussione,quindi il metodo deve essere indiscutibile, inconfutabile, incontestabile, innegabile,ineccepibile, inattaccabile, certo, sicuro, indubbio. Avete visto che, giovedi26, un operatore era entrato in operatività short. In intraday si erano chiusii vari contratti tramite Ord Cond : A1/3 + 100 Pt, A2/3 + 200 Pt, A3/3 + 300 Pt, il contratto A4/3 non riuscendo a raggiungere 400 Pt, come da regola, sichiudeva in CH a + 325 Pt = + 925 Pt tot. Sempre come da regola, l’ultimocontratto il B, avendo poco prima della CH un guadagno pari o superiore a 200Pt (+325) HA LA FACOLTA’ di portarsi over night. Arrivo al dunque : se unaregola mi permette di portarmi over night per il giorno seguente, l’operativitàsuccessiva dipenderà da ME, il metodo mi lascia l’onere di decidere. Possoquindi chiudermi il giorno dopo, oppure incrementare, oppure essere stoppato inpari, oppure……un sacco di oppure. Tutti questi oppure li potrei anche riportarenei guadagni/perdite del metodo, dovrei descrivere e spiegare di volta in voltai vari perché ecc ecc, MA COSI’ FACENDO IL CONTEGGIO NON SAREBBE PIU’INCONTESTABILE, quindi il metodo SEMPRE conteggia il contratto B come se sichiudesse in giornata, come gli altri. Guardate che poi alla fine della fiera ècome se mi dessi una mazzata nei testicoli, perché ? Perché riportando ilguadagno del contratto B in CH giornata SVALORIZZO I GUADAGNI DEL METODO,meglio dire : IO guadagno di più di quello che c’è scritto nel documentometodo. Ogni qual volta che affermo un qualcosa poi lo devo dimostrare, chi nonpuò farlo non è degno di affermare nulla, la penso così. E lo dimostro :Giovedi A1/3 + 100 Pt, A2/3 + 200 Pt, A3/3 + 300 Pt , A4/3 + 325, B + 325 = +1.250 Pt QUESTO C’E’ SCRITTO NEL DOCUMENTO METODO, QUELLO CHE VEDRA’CHICONTROLLA LA SUA VERIDICITA’. MA : Giovedi A1/3 + 100 Pt, A2/3 + 200 Pt, A3/3 +300 Pt , A4/3 + 325, e VENERDI B + 470 = + 1.395 Pt QUESTO E’ IL MIO GUADAGNO.E anche questo non può essere contestato, CRETINO... IO CONTINUERO' A CONTESTARE TUTTE LE TUE DEMENZIALI AFFERMAZIONI FINCHE' NON PUBBLICCHERA II TUOI ESEGUITI.. CON I BLABLA DIMOSTRI SOLO LE TUE PIPPE. perché se qualcunopensa e suppone che il contratto B (che era in guadagno) andando over nightPOTREBBE ANCHE ANDARE IN PERDITA NEL GIORNO SEGUENTE, quindi sono tutte ballequello che dico perché scrivo un guadagno falso a fronte di una perdita, NON E’VERO NON E’ COSI’, e perché ? Perché il contratto B ha in saccoccia, in dotePunti pari o superiori a 200 Pt e la prima cosa che faccio in AP giornoseguente è posizionare STOP IN PARI, alla peggio vado a guadagnare come se il Bsi fosse chiuso in CH giorno precedente, giusto ? Si ma, l’AP del giornoseguente potrebbe anche portarti subito in perdita, quindi già da subito in APandresti sotto di Pt. VERISSIMO, in questo caso avete ragione e io torto, avreiuna giornata particolarmente SINGOLARE !. E di queste SINGOLARITA’, ad esempiol’anno scorso, quante ne ho beccate ? UNA, e in AP mi sono chiuso con unaperdita di 75 Pt. Vi assicuro però che nel computo finale i Pt in guadagno sonomolto molto a mio favore DIMOSTRALO, ... è SUFFICENTE MOSTRARE LO STORICO DELLE OPERAZIONI. CIARLA CIURLO. |
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