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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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30_10_17 IBEX DEDICATO ALL'IPERCRETINOER BULLO FINO DER NORDEST
Post n°11808 pubblicato il 30 Ottobre 2017 da madagamada
30_10_17 IBEX DEDICATO ALL'IPERCRETINOER BULLO FINO DER NORDEST POICHE' IL GRAN CRETINO NON CAPISCE MAI NULLA DI ST ... QUI HO AGGIUNTO, OLTRE AGLI OSCILLATORI FONDAMENTALI ANCHELA CURVA PREZZO... E LUI, L'IPERCRETINO CONTINUERA' A SCRIVERE LE SUE SOLITECAZZATE. GLI RINFRESCO LA MEMORIA. ----Messaggio originale---- IN ARTE stefano tormen COSI LO FACCIO USCIRE DALL'ANONIMATO
Ahaha ciao GB ce l'hai su con me...ti ho gia' detto 3-4volte pubblicamente che il tuo TS è uno spettacolo e che è superiore almio metodo e mi dici ancora che sono un egocentrico io io io...Grazie per gliinsulti buona giornata...Salutami aldo giorno64 :).... GB ce l'hai su con me...NO. TI CONSIDERO SOLO E SOLTANTO UN GRAN CRETINO. +++++ DA bullfin74@gmail.com stefano tormen Buongiorno Gian. Ti riporto la mail per intero, mi sembravaci fosse un problema con i messaggi comunque con questa mail li risolviamo.Scusa del ritardo con cui te la invio ma ho avuto impegni nel w.e. Il problema,purtroppo, è che le tue attese andranno deluse visto la tua risposta sul blog esu questo me ne dispiace.
Buongiorno Prof GB, sono Bullfin del blog Cobraf…..duegiorni fa hai scritto: “SONO 5 ANNI CHE SVOLGO LA MIA RICERCA IN SOLITARIO,LONTANO DAGLI SCHEMI MENTALI ABITUDINARI E QUANDO PUBBLICO SPERO DI TROVAREQUALCUNO CHE SIA IN GRADO DI FARE CRITICHE INTELLIGENTI. IN UN ANNO, RISULTATOZERO. OPERATIVITA' A MILLE!”. Il problema è che non vai sui posti giusti per fare unconfronto: i bravi trader (ma quelli bravi con la B maiuscola) non scrivonocerto sui blog (e infatti io non lo sono e sometimes scrivo ahahah); al più suiblog trovi gente “onesta” del fare trading, ma i boss (Serafini, Tomasini,ecc.)non stanno lì. Forse può esserti utile sapere che vi è un Professoredell’Università di Bologna che come te reputa l’analisi tecnica classicasuperata e in balia di maghi di ogni sorta. Egli ha una vasta esperienza ed èconsulente di taluni Hedge funds con sede in Inghilterra in merito all’analisiquantitativa moderna tramite TS, ecc. Ti dò due dati così se vuoi puoi reperirlo ed avere ilconfronto tanto ricercato: si chiama Emilio Tomasini insegna all’Università di Bologna allaFacoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, mail: emilio.tomasini@unibo.it oppure su skipe che trovi sul sito http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=emilio.tomasini@unibo.it Ha fondato il sito Lombard report ed è autore di numerosilibri sul tema in oggetto. Spero di esserti stato utile e che tu possa avere unconfronto che ti possa confermare la bontà dei tuoi studi. Questa dritta naturalmente mi vale la tariffa di solo il 15%dei profitti come tua remunerazione nel caso tu mi permetta di diventare un tuocliente…..mi raccomando( ahahah……..ma scherzo). Per quel che mi riguarda quando posso esamino il tuo blog, un giorno mi farò vivo (comedici tu è inutile parlare di cose che occorre ancora approfondire) per avere uncontatto con te, sebbene devo dire non so ancora se potrò essere costruttivo eapportare qualcosa di concreto. La mia passione per la finanza è più di conoscenza che diinvestimento (anche se non nego che qualcosa lo faccio…..importi ridicoli, maintanto mi alleno nella speranza di apprendere sempre più e migliorarmi eprendere coraggio e rischiare un po’ di più). Come te sto facendo un po’ di ricerca personale (nulla a chevedere con la bontà dei tuoi studi…ben si intende) prendendo dati assai datatiper individuare delle costanti nel movimento dei prezzi di un singolo asset edelle ev. correlazioni tra vari asset..qualcosa ho già personalmenteindividuato….e devo dire che ne sono rimasto fortemente stupito…. Non nego che nel leggerti ho compreso quanto l’analisiclassica sia un second best (per non dire altro) e che sia altamente lacunosa.Punto saliente è una tua seconda regola dove si dice che occorre che non cisiano i se e i ma…. e che il risultato deve essere si o no. Effettivamente l’avere tecniche che ti portano a trovare,grazie a delle banali rette, un risultato che può essere up oppure down, nonporta ad essere fiduciosi sul mezzo e il metodo. In ultima battuta sei una persona onesta, poiché ho lettoche per la tua metrica non chiedi niente eccetto il 25% dei profitti…..questo èun modo onesto per vendere il proprio prodotto prendendo solo una parte deifrutti e non chiedendo nulla prima che il sistema sia messo all’opera…BRAVO. Mi piace anche l’idea di cercare il VERO. Anche io sono allaricerca del Vero dato fattuale e non delle palle che si sentono in giro fatteapposta per ingannarti. A me impressiona positivamente chi vuole presentare unmetodo alternativo, concreto, che può migliorare la comprensione dei mercati edell’andamento dei prezzi ed individuare gli ingressi giusti. Spero proprio tu riesca nel tuo studio, perché non vi èmiglior cosa di chi con il proprio genio riesca ad emergere culturalmente (insenso tecnico intendo) anche senza far parte di oligarchie baronaliuniversitarie. Per ora sinceri auguri di un fruttuoso studio e saluti.Bullfin Stefano Tormen.
P.S.: Come avrai intuito il Prof è Tomasini a cui tu haiinviato già una mail. Non lo conosco di persona. L’unica cosa che possosuggerirti è di inviarli di nuovo i grafici e di chiederli sulla mail se puoiparlarli 5 minuti su skype. A volte rompere le @@ premia…..e poi come si dicedomandare è lecito rispondere è cortesia (sempre che non voglia i 400 euri comehai detto tu…ahahah)... Ancora ciao a presto. AL POVEROTOMMASINI GLI HO INVIATE NUMEROSE EMAIL IN CUI CRITICAVO MOLTI SUOI INTERVENTINEL LA WEB CLOCACA DEL TRADING. E SICURAMENTE GLI HO FATTO GIRARE I COGLIONI QUANTO GLI FACCIO GIRARE A TE. STAMMI BENE EDORMI MEGLIO. GIANLUIGIBENDINELLI
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