Creato da madagamada il 06/10/2009

spmib

analisi grafici azioni

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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.

Con

METRICA GB

sto scrivendo un nuovo capitolo

dell'Analisi Tecnica,

applicabile a ogni tipo di mercato

DISCLAIMER

Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali

e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.

Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.

2° regola

“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.

Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!

Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .

Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!

In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!

Deve essere autoesplicativo e oggettivo !

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3° regola

“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”

Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!

Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.

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4° regola

NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.

Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)

LEGGI DI GB SULLA BORSA

1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.

2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.

3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.

4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.

5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.

6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.

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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.

8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione

9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.

10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.

11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.

eri l’ultimo in coda.

12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.

.......

13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria

di funzionare benissimo.

14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si

cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso

il secondo errore. .. e viceversa!

15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,

sarà troppo tardi per recuperare le perdite.

16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente

"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.

.....

17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.

GIA’ MA QUALI SONO?

18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.

19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,

a_ non puoi guadagnare

b_ non puoi pareggiare

c_ non puoi nemmeno abbandonare.

......

20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.

21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.

Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.

22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.

......

23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.

24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.

25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.

26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.

LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.

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Di Bendinelli Gianluigi.

“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.

Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.

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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.

Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.

PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.

Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.

Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.

Curiosità

Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.

X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.

.....

Corollàrio 1

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.

Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.

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Corollàrio 2

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO

LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE

I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.

.........................

Corollàrio 3

Della legge

MERCATI COMUNICANTI

SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,

COMPERARE LEV

QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE

E VICEVERSA.

PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE

BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.

.....................

...................

LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB

IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.

MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.

....

LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.

Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici

DIRETTAMENTE PROPORZIONALE

al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)

.........

LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.

Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,

come se avessero il 90% di DNA, uguale.

LEGGE:

In virtù del

PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,

non si devono comperare 2 titoli consanguinei.

........................................

UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE

......... UNIVERSALE

......... BLOCCATO,

senza dover aggiornare costanti o medie

......... CON SEGNALI SEMPLICI

......... UNIVOCI

............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.

............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..

( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.

LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA

( x qualsiasi tipo di st)

la precisione dei segnali

su un qualsiasi prodotto finanziario

è direttamente proporzionale alla sua liquidità.

Legge della LIQUIDITA’

(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).

“ PIU’ UNO è LIQUIDO

PIU’ LIQUIDO

DIVENTERA’ “.

( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti

che seguono le lusinghe di cialtroni)

altra versione.

“ I SCHEI I FA I SCHEI”.

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30_05_18 F_DAX »

30_05_18 FIB

Post n°13388 pubblicato il 30 Maggio 2018 da madagamada

30_05_18 FIB

Italia: chi scommette contro le banche (MF)

30/05/2018 08:30 - MF-DJ

MILANO (MF-DJ)--I nomi sono quelli dei big della finanzainternazionale e la cosa non stupisce visto che solitamente, quando arrival'ondata ribassista, ad aprire le danze sono gli investitori con le spalle piu'larghe. Cosi', scrive MF, anche in questi giorni a innescare le fortissimevendite sul comparto bancario italiano sono asset manager e hedge fundanglosassoni, insomma i soliti sospetti in circostanze di questo genere. Soloper dare un'idea delle dimensioni del fenomeno le posizioni corte aperte sullequattro banche maggiori (Intesa Sanpaolo , Unicredit , Banco Bpm e Ubi Banca)sfiorerebbero un valore di 1,1 miliardi. Monitorare i movimenti non e'semplice, ma i dati forniti da Bloomberg consentono una prima mappatura diquanto sta accedendo sul mercato. Piu' che grandi ordini di vendita, lerilevazioni mostrano tante limature che si sono progressivamente intensificatenel corso dell'ultimo mese. Per il momento quindi non c'e' una fugageneralizzata, ma solo un repentino calo dell'esposizione sul mercato italiano.Cosi' ad esempio sta facendo BlackRock. L'asset manager statunitense guidato daLarry Fink e' presente oggi nel capitale delle principali blue chip di PiazzaAffari, a partire dalle grandi banche. E proprio qui ha ridotto le quote nelleultime settimane: in Intesa Sanpaolo ad esempio ha venduto 26 milioni dititoli, alleggerendo una posizione che oggi lo vede attestato poco sotto il 5%.Meno decisa e' stata la limatura in Unicredit dove proprio nei giorni scorsiBlackRock avrebbe messo sul mercato circa 167 mila azioni. L'orso ha contagiatoanche altri asset manager americani come Franklin Resources che ha vendutooltre 7 milioni di azioni di Intesa , mentre Transamerica Investment Servicesha assottigliato di quasi 5 milioni di titoli la propria posizione nella Ca' deSass. Molto attivi anche la canadese Manulife Financial e Fidelity che si sonoalleggerite nel capitale di molte banche quotate italiane nei giorni del caospolitico. Anche le divisioni di asset management delle grandi bancheinternazionali hanno contribuito al crollo dei titoli. Cosi' ad esempio hannofatto Goldman Sachs, Ubs e Credit Suisse, tutte storicamente ben posizionate suPiazza Affari. red/fch

MENTRE SAVONA SALVINI E DI MAIO NON SCOMETTONO CONTRO LE BANCHE ...VOGLIONO AFFONDARE TUTTO E COMINCIARE A STAMPARE CARTA IGIENICA.

DA VERI STRONZI.

“Perché dovreitenermi in portafoglio un titolo che mi rende poco più dell’1% se vi è lapossibilità che il debitore non voglia rimborsarmi o, peggio, possa rimborsarmiin lire”, spiega un operatore finanziario da Londra.

DEDICATO A SAVONA,A ER GEPETTO BORGHI E AL BIGNE BAGNAI, A SALVINI E DI MAIO.

AVETE CAPITOCOGLIONAZZI MENTALLEGATI E GRILLINISENZA + LE ANTENNE?

MA VOI NO,SPENDERE E SPANDERE E MAGNA_MAGNA...CRETINI

PRONTI A COPRIRE IL BUCO DEL DEBITO STELLARE

CON TANTA CARTA IGIENICA , LA VOSTRA LIRETTASOVRANA.

CRETINI

Il problemagrosso, per l’Italia, riguarda il sistema bancario nei cui bilanci, come ènoto, sono presenti grosse quantità di titoli di stato. L’aumento dello spreade la conseguente diminuzione dei prezzi dei titoli di stato ha l’effetto dicreare forti svalutazioni nei portafogli delle banche e dunque per questa viadiminuisce il valore intrinseco degli istituti di credito misuratoistantaneamente dalle quotazioni delle loro azioni in Borsa. Non a caso, sempremartedì, per i titoli bancari è stata una giornata di passione: Banco Bpm(-6,7%), Banca Generali (-6,1%), Unicredit (-5,6%), Bper (-5%), Ubi (-4,9%) eIntesa (-4%).

IMPARATE UN PO'CRETINI E SMETTETELA DI RACCONTARE FAVOLE SUI POTERI FORTI, MASSONI, SIONISTIPLUTOCRATICI E ANDATE A CAGARE XSGORGARE LA TANTA MERDA CHE INGOMBRA IL VS CERVELETTO.

SE UNO CONTINUA AFARE DEBITI PRIMA O POI FALLISCE,

MELEGATTI , OGGI INSEGNA.

SE UNO HA DEI RISPARMI

O UN MUTUO INESSERE, A TASSO VARIABILE

O è UN PENSIONATO,

CON PENSIONI DA 1000 EURO

E VOTA LEGA O M5S

è PROPRIO UNCRETINO CHE VUOLE SUICIDARSI FINANZIARIAMENTE.

Nel “Contrattoper il cambiamento”

LIBRO DEI SOGNI DEGLI APPRENDISTI IGNORANTI

messo a punto daLega e 5 Stelle prima della rottura con Mattarella c’erano misure checomportavano maggiori spese per oltre 100 miliardi di euro mentre le entratefinanziarie sono irrisorie. E’ chiaro che portare avanti un programma di questotipo significa sforare qualsiasi parametro di bilancio, creare sfiducia estimolare le vendite sui titoli di stato italiani che innescherebbero unaspirale negativa.

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