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Io cerco la semplicità , la verità e la bellezza.
Con
METRICA GB
sto scrivendo un nuovo capitolo
dell'Analisi Tecnica,
applicabile a ogni tipo di mercato
DISCLAIMER
Questo blog è stato creato solamente per scambiare opinioni su ricerche personali
e non costituisce , in alcun modo, sollecitazione al pubblico risparmio.
Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
2° regola
“nei commenti a un grafico MAI usare verbi al condizionale ( potrebbe ...) , se.. , ma... “.
Se si usano si fa dell’ “analisi tecnica mistica”!
Il mio programma , in alcune parti , in cui fa l’analisi di certe medie x calcolare certi segnali, utilizza blocchi di 12 istruzioni “if” .... “then” nidificati .
Alla fine il risultato è un “si” o un “no”, mai un “forse “ o un “se”..!
In ogni caso, definito , una volta x tutte , il protocolllo di lettura di un graficos,se ha bisogno di un commento, non ha alcun valore!
Deve essere autoesplicativo e oggettivo !
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3° regola
“Quando si comparano grafici, NON devono essere molto distanti,temporalmente , tra loro!”
Per me è assurdo comparare un grafico di 10 anni fa o ancora + datato, per la semplice ragione che le condizioni al contorno sono cambiate!
Le comparazioni sono valide solo se le condizioni al contorno sono le stesse o almeno molto simili.
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4° regola
NON usare mai algoritmi che hanno relazione con distribuzioni casuali o pseudo-casuali.
Gli operatori che investono non comprano o vendono in base al lancio di una monetina o al lancio di dadi.( .. si spera ...anche se forse succede di peggio, come andare dall'astrologo/a !!)
LEGGI DI GB SULLA BORSA
1- Se pensi che salga ancora stai pur certo che scenderà bruscamente e viceversa.
2- Se pensi di fare il contrario di quello che hai pensato , sicuramente sbaglierai.
3- Se pensi che un titolo abbia fatto il minimo dei minimi, sicuramente ti sbagli.
4- Se pensi invece che abbia fatto il massimo dei massimi, sicuramente ti sbaglierai ancora.
5- Se arrivano buone notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono pessime notizie segrete.
6- Se arrivano cattive notizie, ufficiali, su un titolo, sicuramente ci sono ottimee notizie segrete.
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7- Quando non si sa cosa fare , lanciare dei dadi o una monetina o andare dall’astrologo, in fin dei conti avete sempre il 50% a vostro favore.
8- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in lettera, stai certo che hai perso un'ottima occasione
9- Se hai inserito ordine con il primo valore del book ,in denaro , stai certo che hai perso un'altra ottima occasione.
10- Se stai inserendo un ordine importante e vincente, sicuramente il pc entra in blocco o si interrompe la connessione intrernet.
11- Se hai inserito un prdine d’acquisto a un minimo- fuori book- stai certo che saà fatto , ma il tuo ordine non eseguito.
eri l’ultimo in coda.
12- Se avete investito una somma di cui sicuramente avrete bisogno a breve state pur certi che sarete obbligati a vendere in perdita.
.......
13 Qualsiasi S.T. che va malissimo, avrà, probabilmente l'aria
di funzionare benissimo.
14 Quando si acquista e si verifica che è stato un errore e si
cerca di riparare vendendo , si vedrà che si è commesso
il secondo errore. .. e viceversa!
15 Quando si capisce che la " correzione" , non lo era,
sarà troppo tardi per recuperare le perdite.
16 In un insieme di operazioni, le operazioni più evidentemente
"corrette", da non richiedere allcuna verifica, sono quelle sbagliate.
.....
17 Un buon st deve essere concepito in modo da sopportare tutte le condizioni più irrazionali.
GIA’ MA QUALI SONO?
18 In situazioni di crisi la maggioranza sceglierà la soluzione peggiore possibile.
19 Se operi sui mercati finanziari, senza un buon ST,
a_ non puoi guadagnare
b_ non puoi pareggiare
c_ non puoi nemmeno abbandonare.
......
20 La confusione sui mercati è sempre in aumento. Solo lo sforzo di qualcuno o qualcosa potrà limitare tale confusione, in un tempo circoscritto.Tuttavia, questo sforzo, porterà ad un aumento della confusione complessiva sui mercati.
21 Chi comincia , guadagnando, inesorabilmente finirà per perdere.
Chi comincia perdendo, continuerà a farlo.
22 Non appena si vende un titolo “ cattivo “, diventerà subito “ buono “ e viceversa.
......
23 La probabilità che si venda , guadagnando, è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
24 Dopo avver atteso giorni che il prezzo di un titolo diventasse appettibile x l’acquisto, ad acquisto avvenuto, ci si accorgerà che è stato un pessimo acquisto. .. e il viceversa.
25 In un qualsiasi programma che definisce un ST, un qualsiasi errore di tipo logico che potrà verificarsi, lo farà nel momento meno opportuno.
26 Dopo aver analizzato tutti i segnali di un ST, ad acquisto avvenuto , ci si accorgerà di aver dimenticato di guardare i più significativi...vale anche x la vendita.
LA LEGGE DEI MERCATI ( VASI ) COMUNICANTI.
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Di Bendinelli Gianluigi.
“TUTTI I MERCATI FINANZIARI – OMOGENEI , NON RIGIDI E FLUIDI – TENDONO AL MEDESIMO LIVELLO DI RISCHIO”.
Se il livello di Rischio di un indice è molto al di sotto di tutti gli altri livelli di Rischio degli altri indici del paniere , tenderà naturalmente a salire per riportarsi sul livello di Rischio medio , e viceversa.
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Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse in altri termini.
Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosi pienamente come ho fatto con METRICA GB.
PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE O DI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB.
Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattutto nel mondo in cui , oggi , si vive.
Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati , essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “ democratici” e tenderanno ad uniformarsi.
Curiosità
Se si dovesse pubblicare il programma in un libro tascabile, avrebbe circa 200 pagine.
X progettare METRICA GB ho impiegato circa 10 000 ore in 4 ½ anni.
.....
Corollàrio 1
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
Maggiore è il numero di titoli di un indice e maggiore sarà la precisione dei segnali del livello di rischio.
Anche se non ho la serie di test x dimostrare la sua validità, il principio è esattamente lo stesso dei rilevamenbti statistici. Più è ampio il campione maggiore sarà l’affidabilità dei risultati.
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Corollàrio 2
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
IN UN MERCATO, NEL CUI PANIERE SIANO PRESENTI TITOLI OMOGENEI DI TIPO
LEV E SHORT, IN NUMERO QUASI UGUALE
I RISPETTIVI LIVELLI DI RISCHIO TENDERANNO ALL’EQUILIBRIO.
.........................
Corollàrio 3
Della legge
MERCATI COMUNICANTI
SE IN UN MERCATO ESISTONO TITOLI OMOGENEI DI TIPO LEV E SHORT, FLUIDI E NON SOTTILI,
COMPERARE LEV
QUANDO LA DIFFERENZA DEL LIVELLO DI RISCHIO TRA LEV E SHORT SUPERA UN CERTO VALORE
E VICEVERSA.
PER OPERARE CON QUESTA LEGGE , NATURALMENTE
BISOGNA AVERE UN METRO CHE CALCOLI IL LIVELLO DI RISCHIO.
.....................
...................
LEGGE DEI FRAMES CON METRICA GB
IL NUMERO DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI CON SUCCESSO SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti) USATO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.
MENTRE IL GUADAGNO PER OPERAZIONE E’ DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL FRAME TEMPORALE ( in unità minuti ) USATO PER LA RILEVAZIONE DEL PREZZO.
....
LA LEGGE DEL RITARDO DEI SEGNALI.
Il ritardo nei segnali, per chi usa ST, basati solo su medie mobili “tradizionali” e oscillatori varii classici
è
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE
al frame temporale usato ( in unita’ di ore.)
.........
LEGGE dei TITOLI “CONSANGUINEI”.
Titoli che hanno lo stesso comportamento grafico_segnaletico li definirò, CONSANGUINEI,
come se avessero il 90% di DNA, uguale.
LEGGE:
In virtù del
PRINCIPIO di DIVERSIFICAZIONE del RISCHIO,
non si devono comperare 2 titoli consanguinei.
........................................
UN BUON SISTEMA DI TRADING DEVE ESSERE
......... UNIVERSALE
......... BLOCCATO,
senza dover aggiornare costanti o medie
......... CON SEGNALI SEMPLICI
......... UNIVOCI
............ STATISTICAMENTE AFFIDABILi NEL TEMPO.
............ AVERE LA FUNZIONE INVERSA..
( con questo intendo l’esistenza di un algoritmo che dai segnali in uscita definisca i prezzi, non in valore assoluto ma in valore relativo, quindi una descrizione qualitativa. Per ora, questa verifica la eseguo senza algoritmo. E’ L’ANALISI TECNICA AL CONTRARIO. Seguo solo un protocollo oggettivo e l’eseguo manualmente. Dal punto di vista matematico l’algoritmo inverso è simile all’algoritmo che uso x definire il protocollo di lettura del test dei colori. Relativamente complesso.
.
LEGGE della PRECISIONE SEGNALETICA
( x qualsiasi tipo di st)
la precisione dei segnali
su un qualsiasi prodotto finanziario
è direttamente proporzionale alla sua liquidità.
Legge della LIQUIDITA’
(intesa come disponibilita’ di “ liquido”).
“ PIU’ UNO è LIQUIDO
PIU’ LIQUIDO
DIVENTERA’ “.
( se non è uno dei tanti pecoroni , avidi, ignoranti
che seguono le lusinghe di cialtroni)
altra versione.
“ I SCHEI I FA I SCHEI”.
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29-05_20 CISCO GG 29 ORA CH
Post n°19008 pubblicato il 30 Maggio 2020 da madagamada
29-05_20 CISCO GG 29 ORA CH MENTRE IO CONTINUO AFARE LE MIE VERIFICHE SU PIU' PRODOTTI FINANZIARIDIVERSI, CONTINUO A DIVERTIRMI COI DUE TOPINI DA LABORATIO DI PSICOLOGIA SPERIMENTALE. ANNI FA CE N'ERA UN ALTRO ORA SPARITO NON SI FA PIU'VEDERE ERA STUFO DI PRENDERSI RANDELLATE. ER POPOFF E ER CANGURO, ++++ IN https://www.startingfinance.com/approfondimenti/renaissance-technologies-hedge-fund-scienziati/ Tuttavia esistono alcune eccezioni a questo trend negativo.Tra queste non si può non citare Renaissance Technologies, il famoso hedge fundche fin dagli anni ’80 ha registrato performance da record. Renaissance èconsiderato da molti «la più grande macchina da soldi nella storia dellafinanza», dal momento che il suo fondo principale, Medallion, dalla nascita haguadagnato in media il 40% l’anno, già al netto delle spese: si tratta di unrendimento incredibile anche per un hedge fund. Per fare un confronto bastipensare che, nello stesso periodo, l’indice Standard & Poor 500(S&P500) ha guadagnato il 10% e la holding Berkshire Hathaway di WarrenBuffett solamente il 16%. ++++ Post 01) IlBendinelli, titolare di questo blog Madagamada scrive, riporto “ Post n°17737 pubblicato il 26 Ottobre 2019 COME HOGIA'SCRITTO, SEMPRE PRONTO A RISPONDERE, CON MOLTO PIACERE ALLE CRITICHE PIU'FEROCI, SEMPRE CHE RIUSCIATE ATROVARE QUALCUNO CAPACE DI FARLE “………. Io SandroSalvemini (Popoff) nel blog di Nazareno (Max Borsa) riguardo al Bendinelli hoscritto 48 post così suddivisi : COME VEDI IO NON NESSUN PROBLEMA A FAR PUBBLICITA' ALNAZ, ANZI , SE UNO LO VISITA ED è INTELLIGENTE POTRA' CAPIRE QUANTO TU E LUI SIETE IMBECILLI. Quando dasempre scrive, riporto Post n°18868 pubblicato il 29 Aprile2020 IL MIO SISTEMA DITRADING,COMPLETAMENT AUTOMATICO, BASATO SU MIA TEORIA,METRICA INTERSEZIONALE, NON SOLO INDICA QUANDO APRIRE UN’OPERAZIONE, INDICANCHEQUANDO CHIUDERLA, ANCHE SE IN PERDITA.NON USA STOPLOSS. CHI LI USA è UNO CHE HAPAURA ANCHE DELLA SUA OMBRA PERCHE' SACHE STA USANDO STRUMENTI CHE FANNO PERDERE SOLDI.”…. E ancora, riporto “ Post n°18887 pubblicato il 01 Maggio 2020 UN BUON ST ,COMUNQUE , SA CAVALCARE LE ONDE EMOTIVE PERCHECERCA SEMPRE DI TROVARE PREZZIBASSI E PREZZI ALTI “…..E ancora, riporto “ Post n°18837 pubblicato il 19Aprile 2020UN BUON SISTEMA DI TRADING AUTOMATICO è SEMPRE PROFITTEVOLE ANCHESEQUALCHE VOLTA, INDICA DI CHIUDERE OPERAZIONI IN PERDITA “…..E ancora, riportoPost n°18817 pubblicato il 15 Aprile 2020 UN BUON SISTEMA DI TRADING TROVATUTTI I MINIMI E MASSIMI RELATIVI NON SOLO...INDICA ANCHE QUANDO CHIUDERE UNOSHORT, IN PERDITA OIN GUADAGNO...E CONTESTUALMENTEAPRIRE UN LONG , FACENDO UNREVERSE “, TUTTO ESATTO .. OLTRE A RIPORTARE BISOGNA ANCHE CAPIRE, COSACHE IL POPOFF NON RIESCA A FARE +++ Post n°18934 pubblicato il 12 Maggio 2020 NESSUNO AL MONDO HAPROGETTATO UN SISTEMA AUTOMATICOD' ANALISI DEL PREZZO , PRECISOCOMEILMIO,VALIDO PER QUALSIASI PRODOTTO FINANZIARIO DI UN QUALSIASIMERCATO MONDIALEIN QUALSIASI VALUTA “…….. ESATTO , LOSCRIVO DA SEMPRE E HO GIA' SCRITTO PURE LE MOTIVAZIONI DI QUESTA IA AFFERMAZIONE CHE IL CIARLONE NON HA RIPORTATO PERCHE CONTINUA A NON CPIRE NA SEGA, è TUTTO SCRITTO NELMIO BLOG, DA SEMPRE E SENZA GIRAFRITTATEE SENZA MAI UNA ELIMINAZIONE DI COMMENTIPER CAMBIARLI IL GIORNO DOPO. Post n°18934 pubblicato il 12 Maggio 2020 NESSUNO AL MONDOHAPROGETTATO UN SISTEMA AUTOMATICO D' ANALISI DEL PREZZO ,PRECISO COMEILMIO,VALIDO PER QUALSIASI PRODOTTO FINANZIARIODI UN QUALSIASI MERCATO MONDIALEIN QUALSIASI VALUTA. è BASATO SU UNA MIA NUOVA TEORIACON UN SUO TEOREMA DELLAPERDITA.NON USA STOPLOSS …..……. …..…….E’chiaro che il sistema del Bendinelli non usa lo stop loss, tuttavia afferma cheil suo sistema indica anche di chiudere operazione in perdita COSA CHE NESSUNSISTEMA DI TRADING IN COMMERCIO O RESO PUBBLICO FA E AGGIUNGO COL SUO TEOREMA DELLA PERDITAE IL SUO COROLLARIO. e purequando chiudere uno short in perdita o guadagno e contestualmente aprire unlong facendo un reverse…A mio parere, traducendo il termine Stop Loss significa“ferma la perdita”, ordine che indica il punto esatto, raggiunto il quale sichiude un’operazione……Quindi il Bendinelli dice la verità affermando che nonusa lo stop loss ?...... SE NON SEI CAPACE DI DARTI LA RISPOSTA SEI PROPRIO UN IPECOGLIONE DA ORBITA. SE UNO OPERA IN MARGINE LO STOPLOSS GLIELO DA' IL BROKER IN FUNZIONE DEL MARGINE USATO E ALLORA DATTI LA RISPOSTA. GUARDATI IL FOGLIO EXCEL DELLA SIMULAZIONE DI CISCO, CRETINO. QUI, POICHE' I TEMPI SONO MOLTI VIRULENTI, IL MARGINE CONSIGLIATO SU CISCO è DEL30%. RIPETO CHI USA STOPLOSS IN OPERAZIONI SENZA MARGINE è UN CONIGLIO CASTRATO COME IL CANGURO. DA https://www.startingfinance.com/approfondimenti/renaissance-technologies-hedge-fund-scienziati/ La strategia di Renaissance Il fondo utilizza il systematic trading (tradingsistematico) basandosi su complessi modelli matematici. CHE NON SERTVONO A UN CAZZO I modelli utilizzatisono ancora oggi un mistero e sono oggetto di numerose speculazioni. Dalledichiarazioni di Simons risulta che il fondo si basi su sistemi computerizzatiche analizzano tutti i dati che possono essere raccolti, anche di natura nonfinanziaria, alla ricerca di movimenti non casuali e di possibili schemi. BANALE MA NON SERRVE A UN CAZZO PERCHE' IL PREZZO + GIA' UN CONCENTRATO DI TUTTE LE INFOCHE ARRIVANO SUL MERCATO, VERE O FALSE CHE SIANO E DI TUTTI I MAGHEGGI DEIGROSSI, CON VENDITE AL COPERTO E ALLO SCOPERTO.. Per questo motivo, una delle peculiarità del fondo risiedenel fatto che la maggior parte dei dipendenti ha un background non finanziario: E DI SICURO NON DIPERSONAGGI IDIOTI COME I TANTI TELEPREDICATORI VENDITORI DI CORSI COME CASARIO E TRIBU' DI CIARLATANI A LUI AFFINI infatti, più del 90%dei dipendenti vanta qualifiche scientifiche, avendo PhD in informatica,matematica, fisica, astrofisica e statistica. Il CEO, Peter Brown, è unmatematico con un PhD in computer science, come quasi tutte le figure chiavedel fondo. I primi collaboratori di Simons erano degli informatici chestavano lavorando al programma di intelligenza artificiale di IBM econtribuirono allo sviluppo del primo algoritmo di successo. Grazie al machinelearning, Renaissance ha elaborato algoritmi capaci di prevedere le variazionidi prezzo e di fare previsioni accurate mediante le serie storiche. TUTTE CAZZATE. CHIPRETENDE DI PREVEDERE IL FUTURO PREZZO DI UN PRODOTTO FINANZIARIO è UN IMBECILLE. L'UNICA VERA COSA CHE SI PUO' ONESTAMENTE AFFERMARE èCHE SI PUO' CALCOLARE SE UN PREZZO è ALTO O BASSO, BEN SAPENDO CHE PUO' SALIRE O SCENDERE ANCORA. COME HO SEMPRE SCRITTO. TUTTO IL RESTO SONO GRAN CAZZATE DA TEOLOGI.
Il successo del fondo dipende anche dal turnover pressochénullo: grazie ai bonus e agli incentivi elargiti ai dipendenti, pochissimi diloro lasciano il posto di lavoro ed è anche per questo che i segreti del suoalgoritmo non sono stati ancora rivelati. Le scarse dichiarazioni degliexecutive e la sede isolata e altamente protetta da elevati sistemi disicurezza contribuiscono a loro volta al mantenimento del fortunato segreto,alimentando la leggenda e le speculazioni sul fondo. IO CON UN VECCHIO PC E IN STUDIO DI 4 M2, LI STO FREGANDO. E TRA UN MESETTO LO SI VEDRA'.
Sono in molti, infatti, a credere che il fondo abbiasviluppato un modello con numerose componenti deterministiche, CERTO, COME NEL MIO METRICAGB, nel quale lecomponenti stocastiche e aleatorie compaiono solo in via residuale: IN METRICAGB IL LORO CONTRIBUTO è ZERO!! se fosse vero, questo modello sarebbe la “pietra filosofale”dei fondi speculativi. X QUESTO GIA 10 ANNI FA NEL MIO BLOG HO SCRITTO Sicuramente, questa legge , è già stata formulata, forse inaltri termini. Penso che nessuno , però, l’abbia potuta dimostrare cosipienamente come ho fatto con METRICA GB. PER QUESTO ,SFIDO CHIUNQUE, ANALISTI PROFESSIONISTI, DI ISTITUTI FINANZIARI O DI BANCHE ODI SIM , PROF. UNIVERSITARI , RICERCATORI UNIVERSITARI E PRIVATI , A MOSTRARE QUALCOSA DI + VALIDO DI METRICA GB. Dal punto di vista teorico è molto plausibile , soprattuttonel mondo in cui , oggi , si vive. Tutte le informazioni “ girano “ velocemente e i mercati ,essendo + accessibili , con internet, sono divenuti anche un pò + “democratici” e tenderanno ad uniformarsi. DATI DAINVESTING . https://it.investing.com/indices/investing.com-united-states-30-components I PREZZI SONO QUELLI ULTIMI AL TEMPO DELLA RILEVAZIONE. CON NOME ULTIMO MASSIMOMINIMO VAR VAR% VOL ORA E METRICAGB UTILIZZA SOLO ...IL VALORE PREZZO ULTIMO. 07 Febbraio 2020 SFIDO CHIUNQUE, COMPRESO ANCHE RENAISSANCETECHNOLOGIES LA SOCIETA’ DI INVESTIMENTO AMERICANA FONDATA NEL 1982 DAL FAMOSOMATEMATICO JAMES HARRIS SIMONS, HA TROVARE UN MIGLIORE SISTEMA ALGOAUTOMATICOECC “…… |
ULTIMI COMMENTI
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di tren online e di tutte le vanna marchi del web..)
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il 19/01/2024 alle 13:57
Inviato da: RobertBonifazi
il 19/01/2024 alle 13:31