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Il termine che gli zingari usano maggiormente per definirsi è rom che significa uomo, maschio, anche se i rom che nel tardo medioevo arrivarono in Occidente (Germania, Austria, Boemia, Slovenia ed Italia del Nord ) preferiscono essere chiamati Sinti. Questo nome deriva da Sindh: la regione del Pakistan occidentale dalla quale erano partiti.
I nomadi che invece sono arrivati più tardi e che si sono stabiliti soprattutto nell'Europa del Sud e dell'Est, e cioè la gran parte dei nomadi europei, si definiscono rom. Molte persone propongono così di usare i nomi rom e sinti, come nomi collettivi di questo popolo, anche se ormai il termine zingari è molto usato per designare tutti i diversi gruppi nei quali è diviso questo popolo.
Da notare poi che, per fare un esempio, gli zingari dell'Iran non conoscono e quindi non usano il nome rom (o roma), quelli di Spagna preferiscono chiamarsi Kalo (plurale: Kale) e quelli dell'Armenia usano per se stessi il termine Lom.
Questo popolo, che per molto tempo ha abitato le regioni dei Balcani, usa inoltre chiamarsi con altri nomi che ricordano il lavoro che facevano in quelle regioni. Così troviamo i nomi Lovara, dalla radice linguistica ungherese lov che significa cavallo e che ci ricorda che erano bravi allevatori di cavalli, e Kalderas, dal tardo latino usato in Romania caldaria che significa paiolo; molti zingari lavoravano infatti come fabbri. Tentare di trovare un nome comune che vada bene per tutti i gruppi, molto diversi tra loro, che compongono questo popolo, risulta dunque molto difficile.